default_mobilelogo

THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

 

 

BASEL 2 THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG CHO KẾ HOẠCH VỐN

Khóa học: 3 ngày

 

 

NỘI DUNG

 

 

  

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Ngày 1

1. Stress-testing là gì?
• Các nguyên tắc và cách phân loại rủi ro
• Rủi ro thông thường và rủi ro nghiêm trọng
• Quản lý rủi ro tổng thể
• Các kịch bản cục bộ và toàn diện
• Nên và không nên
• Thử nghiệm căng thẳng cho mục đích quản trị và theo quy định
2. Quy định về các rủi ro nghiêm trọng trước các cuộc khủng hoảng
• Quan điểm của pháp luật về rủi ro
• Những điểm còn thiếu trong Basel 2, nhìn từ góc độ khủng hoảng 2007
• Thực hành thử nghiệm căng thẳng
• Điều gì không nên để xảy ra
3. Thử nghiệm căng thẳng ở Basel II và III
• Các giấy tờ Basel
• Các nguyên tắc mới
• Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản
• Ưu tiên và tập trung
• Thử nghiệm căng thẳng, phiên bản mới nhất
4. Trụ cột 2-3 và kiểm tra căng thẳng
• Bảo tồn vốn
• Điều trị SIFs
• Xác nhận mô hình và rủi ro mô hình
• Thực thi giám sát
• Quản trị rủi ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2
5. Xử lý căng thẳng quy định: các cách tiếp cận khác nhau
• Nguồn: giấy tờ
• Kịch bản
• Các yêu cầu cụ thể
• Tiết lộ
• Các yêu cầu cụ thể về vùng (EBA, Fed,...)
6. Các kịch bản rủi ro thị trường
• Sách về ngân hàng và cuốn sách kinh doanh
• Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng
• Thực hiện VaR / ES
• Các thiếu sót của VaR và ES: giả định bình thường và các vấn đề khác
• Nguy cơ thị trường cực đoan
• Phân tích hàng loạt thời gian; Thiên nga đen
• Xem lại một số kịch bản
7. Các kịch bản rủi ro tín dụng
• Các yêu cầu về vốn và khả năng áp dụng của chúng
• Các cuộc khủng hoảng tín dụng và sự lây lan
• Rủi ro tín dụng đối với việc kiểm tra khủng hoảng niềm tin
• Xem lại một số kịch bản
8. Các kịch bản rủi ro hoạt động
• Các nguyên tắc áp dụng cho các rủi ro cực đoan
• Quy trình, hệ thống và điều khiển
• Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro hoạt động
• Dữ liệu sự kiện tổn thất và chuỗi thời gian
• Quá trình kinh doanh và phụ thuộc dữ liệu
• Quản lý rủi ro dựa trên quy trình
• Xem lại một vài kịch bản khủng hoảng

 

 

 

 

 

 

Ngày 3

9. Phân tích một kịch bản cụ thể
• Câu chuyện
• Tiền đề
• Tác động và hậu quả của động đất
• Tác động đến danh mục đầu tư và hoạt động của ngân hàng
• Hiệu chuẩn
• Các biện pháp đối phó tiềm ẩn
10. Kiểm tra căng thẳng và phân tích kịch bản: phương pháp luận và cấu trúc
• Nguyên tắc quản lý và điều hành
• Phương pháp và quy trình kiểm tra căng thẳng
• Thách thức về dữ liệu
• Lựa chọn kịch bản
• Giao tiếp trong và ngoài
• Sử dụng kiểm tra căng thẳng và hội nhập trong quản trị rủi ro
• Phần thưởng của bài kiểm tra căng thẳng
11. Nghiên cứu điển hình
12. Kiểm tra
     Các nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm sẽ được tiến hành mỗi ngày.

LỢI ÍCH

• Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và tài chính hiệu quả vào việc thiết lập các kịch bản căng thẳng và đo lường vốn yêu cầu
• Hiểu và thực hành cách đo lường rủi ro nhằm đảm bảo các yêu cầu trong hiệp ước Basel
• Được trang bị các công cụ để tự phát triển các kịch bản căng thẳng

AI NÊN HỌC

• Quản lý rủi ro, Kiểm toán viên
• Nhà đầu tư
• Ban dự án Basel, Phòng tài chính

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

"Chương trình tại ARFQuant đa dạng và bổ ích cho những người công tác chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính. Việc theo đuổi các khóa học chuyên biệt này quả thật là một quá trình rất gian nan, tuy nhiên thành quả thu được cũng rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Các khóa học được đi từ lý thuyết đến thực hành, từ đó giúp mình hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề, cũng như cách áp dụng vào thực tiễn. Nhìn chung giảng viên ở ARFQuant rất tốt về chuyên môn và tận tình trong giảng dạy. Việc tham gia các khóa học tại ARFQuant giúp mình học có hệ thống và hiệu quả tăng lên rõ rệt so với việc tự học, tự nghiên cứu trước đó." Phương Phùng - OCB

 ------------------------------------------

"Các vấn đề chính mà học viên quan tâm được khảo sát trước khi bắt đầu khóa học nên phù hợp với nhu cầu của học viên. Môi trường học cởi mở, khuyến khích sự tham gia thảo luận của tất cả các học viên. Giảng viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và sẵn sang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm" Phượng Phan - FeCredit

 ------------------------------------------

"Giảng viên có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị rủi ro, rất nhiệt tình và cởi mở với học viên, phương pháp giảng dạy thu hút được sự chú ý của học viên. Thầy hay dùng các câu chuyện có pha lẫn tính chất hài hước vừa để làm ví dụ cho cả lớp vừa để tạo không khí học sôi nổi. Lớp học được tổ chức rất chuyên nghiệp". Hiền Phan - BIDV

 ------------------------------------------

“Từ đầu năm 2017 đến nay, tôi đã được trải nghiệm 02 khóa học tại ARFQuant là Thống kê- lập mô hình rủi ro, Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

Khoảng thời gian học tuy khá ngắn cùng với lượng kiến thức của các khóa học lại khá nhiều, nhưng với sự truyền đạt dễ hiểu và khá đặc biệt của các giáo viên tại AFRQuant, nên trong quá trình học tôi cảm thấy khá thoải mái và dễ dàng nắm bắt kiến thức. Bên cạnh những nội dung bắt buộc trong chương trình học, các giáo viên đã chia sẻ thêm các kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu tài liệu (Ví dụ thầy Hoàng- chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách và ôn bài FRM mặc dù việc chia sẻ có hơi trễ nhưng cũng là kinh nghiệm nghiên cứu tài liệu trong các đợt thi sau này; thầy Fred – chia sẻ về cách xử lý data khi bias,v.v..). 

Tài liệu, bài giảng được thiết kế khá bài bản và tập trung. Sau khi kết thúc khóa học, tôi có thể tận dụng thêm được các kiến thức trong các tài liệu này vào quá trình học tập và làm việc. Tuy nhiên, nếu như tài liệu và bài giảng có thêm thắt 1 số trích dẫn các nguồn tài liệu hoặc sách nữa để tôi có thể mở rộng thêm trong việc tìm kiếm các tài liệu có liên quan).

Nếu có cơ hội được tham gia các khóa học khác nữa, tôi vẫn mong muốn được trải nghiệm tại ARFQuant một lần nữa.” Thảo Nguyễn - OCB

 

 

THỐNG KÊ VÀ LẬP MÔ HÌNH RỦI RO

 

THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

 

MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH

 

QLRR THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG RỦI RO

QUẢN LÝ DANH MỤC RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ

 

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC  

 

Online :  11
Tất cả: 292886

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ