default_mobilelogo

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH

Thời gian  : 3 ngày

 

 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH


 

NỘI DUNG

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 

Điều kiện tiên quyết:
 Lợi ích đơn giản và hợp nhất, chiết khấu
 Giá trị hiện tại ròng
 Thống kê mô tả
 Xác suất
 Phân phối bình thường
 Tương quan
 Sử dụng Microsoft Excel
Ngày 1
1. Phái sinh là gì?
• Định nghĩa
• Mục đích làm gì
• Công cụ cơ sở
• Cách sử dụng công cụ phái sinh
• Nền tảng sử dụng
• Cơ hội đầu tư và các hạn chế
• Người triển khai các công cụ phái sinh
2. Các công cụ phái sinh
• Hợp đồng Forwards
• Hợp đồng Futures
• Vanilla options
• Exchange-traded funds
• Quyền chọn ngoại lai
• Chứng khoán hoá
• Phái sinh OTC
• Các phái sinh không tiêu chuẩn
3. Phái sinh lãi suất
• Cấu trúc và sự biến động
• Yield curves
• Bootstrapping
• Hợp đồng futures lãi suất
4. Các sản phẩm phái sinh thu nhập cố định
• Phái sinh trái phiếu
• Sản phẩm Swaps lãi suất

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2

5. Các sản phẩm phái sinh khác
• Hối đoái
• Lạm phát
• Hàng hoá
• Carbon emission
6. Các quy định
• Các nguyên tắc trao đổi
• Basel II/III về sản phẩm phái sinh
• Danh mục kinh doanh
Nghiên cứu điển hình
7. Quá trình Stochastic
• Quá trình phân tán (Diffusion processes)
• Quá trình tạo bước nhảy (Jump processes)
• Chế độ chuyển đổi (Regime switching) 
8. Định giá option
• Phương pháp Merton
• Mô hình Black - Scholes
• Mở rộng (Extensions and next generations)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3
9. Hạn chế rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh
• Hạn chế rủi ro bằng hợp đồng Future
• Các chiến lược sử dụng quyền chọn
10. Kinh doanh sản phẩm phái sinh
• Thiết lập phòng giao dịch
• Các bộ phận hỗ trợ
• Khía cạnh về cạnh tranh
11. Các vấn đề mùa vụ
Tuỳ theo yêu cầu của học viên; có thể bao gồm
• Quy doanh chênh lệch sản phẩm phái sinh chéo
• Các vấn đề về toán học của công cụ phái sinh
• Xây dựng một công cụ tính giá Monte Carlo
• Trao đổi về sự khách biệt trong sản phẩm phái sinh của VN và quốc tế
12. Case study
• Bài tập tình huống và thảo luận sẽ được thảo luận trong suốt cuộc họp

LỢI ÍCH

• Understand types of Derivatives
• Identify Hedging strategy
• Identify profitable opportunities
• Know how to price derivatives by different technique

AI NÊN HỌC

• Analyst
• Investors
• Traders
• Risk managers
• Auditors

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

"Chương trình tại ARFQuant đa dạng và bổ ích cho những người công tác chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính. Việc theo đuổi các khóa học chuyên biệt này quả thật là một quá trình rất gian nan, tuy nhiên thành quả thu được cũng rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Các khóa học được đi từ lý thuyết đến thực hành, từ đó giúp mình hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề, cũng như cách áp dụng vào thực tiễn. Nhìn chung giảng viên ở ARFQuant rất tốt về chuyên môn và tận tình trong giảng dạy. Việc tham gia các khóa học tại ARFQuant giúp mình học có hệ thống và hiệu quả tăng lên rõ rệt so với việc tự học, tự nghiên cứu trước đó." Phương Phùng - OCB

 ------------------------------------------

"Các vấn đề chính mà học viên quan tâm được khảo sát trước khi bắt đầu khóa học nên phù hợp với nhu cầu của học viên. Môi trường học cởi mở, khuyến khích sự tham gia thảo luận của tất cả các học viên. Giảng viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và sẵn sang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm" Phượng Phan - FeCredit

 ------------------------------------------

"Giảng viên có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị rủi ro, rất nhiệt tình và cởi mở với học viên, phương pháp giảng dạy thu hút được sự chú ý của học viên. Thầy hay dùng các câu chuyện có pha lẫn tính chất hài hước vừa để làm ví dụ cho cả lớp vừa để tạo không khí học sôi nổi. Lớp học được tổ chức rất chuyên nghiệp". Hiền Phan - BIDV

 ------------------------------------------

“Từ đầu năm 2017 đến nay, tôi đã được trải nghiệm 02 khóa học tại ARFQuant là Thống kê- lập mô hình rủi ro, Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

Khoảng thời gian học tuy khá ngắn cùng với lượng kiến thức của các khóa học lại khá nhiều, nhưng với sự truyền đạt dễ hiểu và khá đặc biệt của các giáo viên tại AFRQuant, nên trong quá trình học tôi cảm thấy khá thoải mái và dễ dàng nắm bắt kiến thức. Bên cạnh những nội dung bắt buộc trong chương trình học, các giáo viên đã chia sẻ thêm các kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu tài liệu (Ví dụ thầy Hoàng- chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách và ôn bài FRM mặc dù việc chia sẻ có hơi trễ nhưng cũng là kinh nghiệm nghiên cứu tài liệu trong các đợt thi sau này; thầy Fred – chia sẻ về cách xử lý data khi bias,v.v..). 

Tài liệu, bài giảng được thiết kế khá bài bản và tập trung. Sau khi kết thúc khóa học, tôi có thể tận dụng thêm được các kiến thức trong các tài liệu này vào quá trình học tập và làm việc. Tuy nhiên, nếu như tài liệu và bài giảng có thêm thắt 1 số trích dẫn các nguồn tài liệu hoặc sách nữa để tôi có thể mở rộng thêm trong việc tìm kiếm các tài liệu có liên quan).

Nếu có cơ hội được tham gia các khóa học khác nữa, tôi vẫn mong muốn được trải nghiệm tại ARFQuant một lần nữa.” Thảo Nguyễn - OCB

 

 

THỐNG KÊ VÀ LẬP MÔ HÌNH RỦI RO

 

THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

 

MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH

 

QLRR THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG RỦI RO

QUẢN LÝ DANH MỤC RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ

 

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC  

 

Online :  11
Tất cả: 249372

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ