Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL

11/05/2022 197 lượt xem

Giảng viên : Hien Le, FRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chào mừng các bạn đến với khóa học Lập mô hình rủi ro hoạt động với Excel, được xây dựng bởi ARFQuant.

Khóa học được tổ chức vào 9am-12pm, ngày 8/1/2022, trực tiếp với giảng viên thông qua ứng dụng Zoom

Đăng ký khóa học để nghe Iại Video bài giảng

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình định lượng áp dụng cho việc tính toán rủi ro hoạt động

Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm về quản lỷ rủi ro hoạt động, các thành phần chính của nó, và tham khảo mẫu Ma trận rủi ro

Sau đó, chúng ta sẽ học các mô hình áp dụng cho tính toán tần suất của rủi ro, tính toán mức độ nghiêm trọng của tổn thất.

Và cuối cùng, kết hợp mô hình tần suất và giá trị tổn thất để cho ra mô hình tổn thất kỳ vọng. Sử dụng thước đo VAR- giá trị chịu rủi ro và tính toán vốn kinh tế cho rủi ro hoạt động

Khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia của ARFQuant, được kết hợp giữ các video bài giảng lý thuyết và thực hành Excel trực tiếp với giảng viên

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy tính để học khóa học này và thực hành các file excel khi được giảng viên yêu cầu

Hãy nắm bắt cơ hội này để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn nhé.

Quản lý rủi ro hoạt động ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng.

Tuy nhiên để lượng hóa được tổn thất của các rủi ro không hề dễ dàng, bởi không những doanh nghiệp thiếu dữ liệu quá khứ để phân tích, mà còn không có nhân sự đủ hiểu biết về các mô hình thống kê để tính toán và dự báo nó.

Tại Việt Nam, các Ngân hàng đang được yêu cầu tính toán vốn cho các rủi ro, bao gồm rủi ro hoạt động. Tuy nhiên, hiện tại các ngân hàng đang thực hiện tính vốn yêu cầu theo phương pháp chỉ số cơ bản, khiến chi phí vốn cho rủi ro hoạt động rất lớn. Nếu các Ngân hàng có thể tính toán được vốn theo phương pháp nội bộ nâng cao, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động sẽ giảm xuống đáng kể, giúp Ngân hàng dành ra nhiều vốn hơn cho các hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận.

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng Excel là khóa học tuyệt vời giúp các Ngân hàng giải quyết được các bài toán dự phóng tổn thất và tính toán vốn yêu cầu đối với rủi ro hoạt động theo phương pháp nâng cao

Đây là khóa học có tính ứng dụng rất cao mà bất kỳ ngân hàng nào đang quản trị rủi ro theo Basel không thể bỏ qua.

Sau khi tham gia khóa học này, bạn chắc chắn sẽ thấy tiêc nuối vì không được tham dự nó sớm hơn.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Việt, nội dung lý thuyết học theo Video, phần thực hành học trực tiếp với giảng viên qua Zoom, ngày 8/1/2021.

Học viên đăng ký sau ngày này có thể nghe lại video bài giảng này.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

  • Sau khi tham gia khóa học này, bạn có thể:

    - Áp dụng ngay Ma trận rủi ro vào theo dõi đánh giá rủi ro hoạt động

    - Xây dựng được mô hình tính toán tần xuất rủi ro

    - Xây dựng được mô hình tính toán giá trị tổn thất

    - Biết cách tính toán vốn yêu cầu theo Basel phương pháp nâng cao đối với rủi ro hoạt động.

    Ngoài ra bạn được nhận tất cả các mô hình Excel có thể thay đổi dữ liệu của bạn cho ra kết quả tính toán.

    Khóa học trực quan, súc tích và vô cùng dễ hiểu dù các khái niệm mô hình mang tính kỹ thuật cao.

    Lợi ích đạt được quá lớn, mời bạn nhanh tay đăng ký! 

    Cùng xem lại nội dung và nhận xét của học viên đối với khóa 1 tổ chức tháng 7/2020  tại đây

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Hien Le, FRM

Hien Le has 15 years of risk management and finance expertise in banks, funds, and insurance organizations, where she worked on projects such as Enterprise Risk Management, Internal Credit Risk Rating, Credit Portfolio Management, Market Risk, and Operational Risk..

Hien is currently a Senior Risk Manager at Kiwibank and previously worked as a Risk Manager at ICBC New Zealand. To comply with Basel 3 standards, she specializes in risk modelling, capital adequacy management, IRRBB, and liquidity stress testing.

Used to be Deputy Chief Risk Officer in OCB bank, she led the successful completion of the Basel 2 implementation project that made OCB to be the first Vietnamese bank complying with this international standard. 

As a former Valuation Manager in KPMG Vietnam, Hien Le participated in researches, financial projection, and evaluation of many companies in various industries from advertising, manufacturing, real estate, financial to e-commerce and their intangible asset such as labor force, brand name, goodwill. She also built up many pricing models for financial instruments such as options, swaps, convertible bonds,…

Hien Le has a bachelor's degree in corporate finance from the Economic University of Ho Chi Minh and a master's degree in actuarial science from the Institute of Finance and Actuaries (ISFA) in France. She is a member of the Global Association of Risk Professionals and a Qualified Financial Risk Manager (GARP)

Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

  • 5 sao
    (0)
  • 4 sao
    (0)
  • 3 sao
    (0)
  • 2 sao
    (0)
  • 1 sao
    (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
Gửi nhận xét
  • Trọn khóa học

    : 17 video

  • Hạn sử dụng

    : 180 ngày

  • Lượt mua

    : 1 học viên

  • Bạn phải mua khóa học để xem
  • Học phí

    : 2.000.000 đ

  • Ưu đãi

    : 1.200.000 đ

Mua khóa học Thêm vào giỏ hàng
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt