MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC

12/07/2022 137 lượt xem

Giảng viên : Trần Thế Anh

0 đánh giá

Giới thiệu chung

KHÓA HỌC MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC

Thực hành với Python và ExceI 

2 ngày – 2pm-5pm, chiều thứ 7 các  ngày 23/7 và 30/7 - Tổ chức trực tuyến qua ứng dụng MS TEAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ai nên tham gia khóa học này:

• Bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng
• Bộ phận chính sách Tín dụng
• Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
• Bộ phận dự án Basel
• Bộ phận giao dịch công cụ phái sinh
• Kiểm toán viên nội bộ
 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Ngày 1: Giới thiệu về các công cụ phái sinh tài chính và mô hình rủi ro tín dụng đối tác

o Tổng quan về các dẫn xuất tài chính phổ biến và cách sử dụng chúng.

o Định nghĩa rủi ro tín dụng đối tác:

- CCR là gì, tại sao nó phát sinh,

- Cách quản lý và định lượng CCR, v.v.,

- So sánh với rủi ro tín dụng cho vay - những thách thức chính là gì.

- Các ví dụ thực tế về CCR và thua lỗ mà các ngân hàng đã gây ra trong các sự kiện trong quá khứ (ví dụ: trong cuộc khủng hoảng tài chính cuối cùng 2008-2011).

o Giảm thiểu CCR: giới thiệu các phương pháp tiêu chuẩn để giảm thiểu CCR

- Netting: Khái niệm và ví dụ

- Ký quỹ/ Thế chấp: Khái niệm và ví dụ



Ngày 2: Mô hình hóa và định lượng rủi ro tín dụng đối tác

o Cách tiếp cận nâng cao:

- Monte Carlo mô phỏng và tổng hợp các yếu tố rủi ro và giá trị danh mục đầu tư.

- Tính toán phơi nhiễm tiềm năng trong tương lai (PFE) cho mục đích giám sát hạn mức tín dụng.

- Tính toán phơi nhiễm dự kiến (EE) và Phơi nhiễm mặc định (EAD) cho mục đích vốn quy định (tuân thủ các quy định basel 2, Basel 3).

- Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa:

- Định lượng PFE, EE và EAD bằng cách sử dụng phương pháp basel đề xuất "Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa cho rủi ro tín dụng đối tác – SA-CCR).

o Các khía cạnh bổ sung và kết thúc.


Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Trần Thế Anh
 
Tiến sĩ Trần Thế Anh có nhiều kinh nghiệm thực hành trong mô hình tài chính và rủi ro: định giá / định giá phái sinh, mô hình hóa và xác nhận rủi ro (ví dụ: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng đối tác đối và giám sát trạng thái rủi ro).

Tiến sĩ Trần Thế Anh hiện đang Ià trưởng nhóm thẩm định mô hình cho Ngân hàng đầu tư Nomura Financial Products Europe (có trụ sở tại Frankfurt, Đức). 
 
Tiến sĩ  TrầnThế Anh  từng là Chuyên gia thẩm định Mô hình làm việc cho các ngân hàng Deutsche Bank, Berlin và Citigroup tại Frankfurt, Đức,. Ông cũng từng là giảng viên tại trường Đại học Kaiserslautern và có kinh nghiệm trong việc cung cấp các khóa đào tạo cho các học viên và sinh viên.

Thế Anh là Tiến sĩ Toán học Tài chính của Đại học Kaiserslautern, Đức. Ông là tác giả của các bài báo sau:

[1] (với F. Seifried) Mô hình tiềm năng đa đường cong. Trong: Tạp chí Quốc tế về Tài chính Lý thuyết và Ứng dụng, Tập 18, Số 7 (2015) 150049.

[2] (với F. Seifried) Mô hình tiềm năng hợp lý Affine. Xuất hiện trên Tạp chí Quốc tế về Tài chính Lý thuyết và Ứng dụng (2022).

[3] Margined Credit Exposure in the Presence of Multiple Netting Sets Covered by a Single Master Agreement.

[4] Mô phỏng FX trong thế giới thực: Sự dịch chuyển của FX như thế nào?

 

Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

  • 5 sao
    (0)
  • 4 sao
    (0)
  • 3 sao
    (0)
  • 2 sao
    (0)
  • 1 sao
    (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
Gửi nhận xét
  • Trọn khóa học

    : 0 video

  • Hạn sử dụng

    : 180 ngày

  • Lượt mua

    : 1 học viên

  • Bạn phải mua khóa học để xem
  • Học phí

    : 5.000.000 đ

  • Ưu đãi

    : 5.000.000 đ

Mua khóa học Thêm vào giỏ hàng
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt