default_mobilelogo

QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG

 

 

 QUẢN LÝ DANH MỤC RỦI RO TÍN DỤNG

Thời gian  : 2 ngày

 

 

NỘI DUNG

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tổng quan về rủi ro tín dụng

  • Mục tiêu của phần này là để dạy các khái niệm cơ bản về rủi ro tín dụng
  • Các khái niệm khác nhau về rủi ro tín dụng
  • Các định nghĩa truyền thống và hiện đại về rủi ro tín dụng
  • Rủi ro tín dụng đối với ngân hàng cho vay và các nhà đầu tư fixed income
    Các loại rủi ro tín dụng

Chiến lược Quản lý rủi ro dựa trên danh mục tín dụng

  • Mục tiêu quản lý danh mục tín dụng: cân bằng khẩu vị rủi ro và đa dạng hóa rủi ro để tối đa hoá lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro
  • Các cách khác nhau để xử lý rủi ro, áp dụng cho rủi ro tín dụng
  • Khái niệm đa dạng hóa, tập trung rủi ro và mối tương quan
  • Bài học kinh nghiệm ở các thị trường phát triển và đang phát triển

Đo lường rủi ro danh mục tín dụng

  • Rủi ro tín dụng danh mục so với rủi ro tín dụng đơn lẻ
  • Các hàm Phân phối tổn thất tín dụng: định lượng các khoản lỗ dự kiến và lỗ ngoài dự kiến
  • Khác biệt về đo lường rủi ro tín dụng và thị trường
  • Các yếu tố chính dẫn đến rủi ro tín dụng:
  • Xác suất vỡ nợ: sử dụng các mô hình xếp hạng và dịch chuyển hạng
  • Tổn thất khi vỡ nợ: nhận diện và tính toán
  • Giá trị rủi ro khi vỡ nợ: Uớc tính cho các loại hình rủi ro khác nhau
  • Tương quan vỡ nợ: tầm quan trọng và các vấn đề về tính toán

Mô hình rủi ro tín dụng

  • Thống kê cơ bản cho quản lý rủi ro
  • Các mô hình mô phỏng phá sản và các mô hình đa trạng thái thị trường
  • Mô hình cấu trúc và tối giản
  • Mô hình có điều kiện và không điều kiện

Kết luận

  • Vai trò của quản lý tín dụng theo danh mục
  • Vai trò của phòng QLRR Tín dụng: Kiểm soát hay cố vấn?
  • Người ra quyết định: Bộ phận tín dụng tại đơn vị kinh doanh?

Khả năng áp dụng cho Việt Nam và hướng đi 

LỢI ÍCH

Bạn học được gì từ khóa học này:

  • Hiểu được các kỹ thuật khác nhau được sử dụng để quản lý rủi do tín dụng cho danh mục và các yếu tố chính của rủi ro tín dụng
  • Học các phương pháp xây dựng các mô hình danh mục tín dụng
  • Biết cách đo lường các danh mục tín dụng
  • Biết cách thực hiện Thử nghiệm căng thẳng đối với danh mục tín dụng
  • Học các nguyên tắc phân bổ Vốn cho các danh mục tín dụng khác nhau dựa trên rủi ro và lợi nhuận

AI NÊN HỌC

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng
  • Bộ phận quản trị danh mục tín dụng
  • Bộ phận thẩm định tín dụng
  • Bộ phận tài chính
  • Bộ phận lập kế hoạch Vốn
  • Bộ phận quản trị Vốn ngân hàng
  • Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
  • Ban dự án Basel

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

"Chương trình tại ARFQuant đa dạng và bổ ích cho những người công tác chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính. Việc theo đuổi các khóa học chuyên biệt này quả thật là một quá trình rất gian nan, tuy nhiên thành quả thu được cũng rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Các khóa học được đi từ lý thuyết đến thực hành, từ đó giúp mình hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề, cũng như cách áp dụng vào thực tiễn. Nhìn chung giảng viên ở ARFQuant rất tốt về chuyên môn và tận tình trong giảng dạy. Việc tham gia các khóa học tại ARFQuant giúp mình học có hệ thống và hiệu quả tăng lên rõ rệt so với việc tự học, tự nghiên cứu trước đó." Phương Phùng - OCB

 ------------------------------------------

"Các vấn đề chính mà học viên quan tâm được khảo sát trước khi bắt đầu khóa học nên phù hợp với nhu cầu của học viên. Môi trường học cởi mở, khuyến khích sự tham gia thảo luận của tất cả các học viên. Giảng viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và sẵn sang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm" Phượng Phan - FeCredit

 ------------------------------------------

"Giảng viên có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị rủi ro, rất nhiệt tình và cởi mở với học viên, phương pháp giảng dạy thu hút được sự chú ý của học viên. Thầy hay dùng các câu chuyện có pha lẫn tính chất hài hước vừa để làm ví dụ cho cả lớp vừa để tạo không khí học sôi nổi. Lớp học được tổ chức rất chuyên nghiệp". Hiền Phan - BIDV

 ------------------------------------------

“Từ đầu năm 2017 đến nay, tôi đã được trải nghiệm 02 khóa học tại ARFQuant là Thống kê- lập mô hình rủi ro, Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

Khoảng thời gian học tuy khá ngắn cùng với lượng kiến thức của các khóa học lại khá nhiều, nhưng với sự truyền đạt dễ hiểu và khá đặc biệt của các giáo viên tại AFRQuant, nên trong quá trình học tôi cảm thấy khá thoải mái và dễ dàng nắm bắt kiến thức. Bên cạnh những nội dung bắt buộc trong chương trình học, các giáo viên đã chia sẻ thêm các kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu tài liệu (Ví dụ thầy Hoàng- chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách và ôn bài FRM mặc dù việc chia sẻ có hơi trễ nhưng cũng là kinh nghiệm nghiên cứu tài liệu trong các đợt thi sau này; thầy Fred – chia sẻ về cách xử lý data khi bias,v.v..). 

Tài liệu, bài giảng được thiết kế khá bài bản và tập trung. Sau khi kết thúc khóa học, tôi có thể tận dụng thêm được các kiến thức trong các tài liệu này vào quá trình học tập và làm việc. Tuy nhiên, nếu như tài liệu và bài giảng có thêm thắt 1 số trích dẫn các nguồn tài liệu hoặc sách nữa để tôi có thể mở rộng thêm trong việc tìm kiếm các tài liệu có liên quan).

Nếu có cơ hội được tham gia các khóa học khác nữa, tôi vẫn mong muốn được trải nghiệm tại ARFQuant một lần nữa.” Thảo Nguyễn - OCB

 

 

THỐNG KÊ VÀ LẬP MÔ HÌNH RỦI RO

 

THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

 

MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH

 

QLRR THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG RỦI RO

QUẢN LÝ DANH MỤC RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ

 

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC  

Online :  5
Tất cả: 238693

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ