CREDIT RISK MODELING - LẬP MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG

29/07/2025 4 lượt xem

Giảng viên : Sam Shi, CFA, FRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

📘 CREDIT RISK MODELING – LẬP MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG
 
 
KHÓA HỌC 2 NGÀY, 30&31/8/2025.
 
Từ 9am-12pm và từ 2pm-5pm mỗi ngày
 
Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt
🎯 Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ nắm vững cách:
Phát triển các mô hình xác suất vỡ nợ (PD), tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và mức rủi ro tại thời điểm vỡ nợ (EAD)
Thực hiện xác minh, backtest và benchmark mô hình rủi ro tín dụng
Thực hiện stress test mô hình PD, LGD và EAD
Xây dựng mô hình cho các danh mục có tỷ lệ vỡ nợ thấp (LDPs)
Ứng dụng kỹ thuật mới và nâng cao để cải thiện mô hình hóa rủi ro tín dụng
 
📍 Phần 1: Kiến thức nền về Rủi ro Tín dụng
Các loại mô hình chấm điểm tín dụng: ứng dụng, hành vi và động
Credit bureaus và vai trò của họ
Mô hình dự báo phá sản & mô hình chuyên gia
Hệ thống xếp hạng tín dụng và cơ quan xếp hạng
 
🏛 Phần 2: Chuẩn mực Basel & Khuôn khổ vốn rủi ro
Vốn quy định (Regulatory) vs. vốn kinh tế (Economic)
Basel I, II và III – khác biệt và tiến hóa
Phân biệt các yếu tố: PD, LGD, EAD, Expected vs. Unexpected Loss
Mô hình Merton/Vasicek làm nền tảng cho IRB
 
🧪 Phần 3: Lấy mẫu dữ liệu & Tiền xử lý
Lựa chọn mẫu & biến đầu vào
Xử lý dữ liệu thiếu & ngoại lệ
Phân tích dữ liệu khám phá (EDA)
Mã hóa WOE & tính giá trị thông tin (IV)
Phân đoạn khách hàng & suy luận từ hồ sơ bị từ chối (reject inference)
 
🧮 Phần 4: Phát triển Mô hình PD
Các kỹ thuật phân loại: Logistic Regression, Decision Trees, KNN, v.v.
Chọn biến đầu vào: bộ lọc, hồi quy từng bước
Chia dữ liệu: tập huấn luyện, kiểm tra, cross-validation
Đánh giá hiệu suất: ROC, CAP, KS statistic
Triết lý xếp hạng: Point-in-Time vs. Through-the-Cycle
Hiệu chỉnh PD & định nghĩa xếp hạng tín dụng
 
📊 Phần 5: Phát triển Mô hình LGD và EAD
Các cách xác định LGD: thị trường vs. workout
Phân đoạn & hồi quy tuyến tính trong mô hình LGD
Hiệu chỉnh LGD: theo thời gian, mặc định, hoặc theo triển vọng kinh tế
Mô hình EAD & ước lượng hệ số chuyển đổi tín dụng (CCF)
Tương quan giữa PD–LGD–EAD & tính Expected Loss (EL)
 
🧷 Phần 6: Kiểm định, Backtest & Benchmark mô hình
Kiểm định định lượng vs. định tính
Đánh giá độ ổn định, độ phân biệt, độ hiệu chỉnh
Các công cụ kiểm thử: chỉ số, ROC, mô hình binomial/Vasicek
Kiểm thử sử dụng, chất lượng dữ liệu & quản trị mô hình
So sánh nội bộ vs. bên ngoài (benchmarking)
 
🧭 Phần 7: Danh mục có tỷ lệ vỡ nợ thấp (LDPs)
Định nghĩa và thách thức
Kỹ thuật lấy mẫu và hiệu chỉnh
Áp dụng phương pháp xác suất và hiệu chỉnh tần suất thấp
 
🌪 Phần 8: Stress Testing mô hình PD, LGD, EAD
Quy định và hướng dẫn thực hiện stress testing
Phân tích nhạy cảm & kịch bản (lịch sử vs. giả định)
Ví dụ thực tế từ ngành
So sánh Pillar 1 vs. Pillar 2 stress tests
Tích hợp stress testing vĩ mô
 
Thực hành liên tục trong các học phần
 

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Sam Shi, CFA, FRM

👨‍🏫 Giảng viên: Sam Shi

Chuyên đề giảng dạy: Mô hình tín dụng – Credit Modelling

Đơn vị công tác: ASB Bank, Auckland, New Zealand

🔎 Giới thiệu chuyên môn

Sam Shi là một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, với hơn 9 năm kinh nghiệm trong cả ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh. Hiện tại, ông giữ vị trí Senior Manager, Retail Analytics – Model Monitoring tại ASB Bank, nơi ông lãnh đạo đội ngũ phân tích và giám sát hiệu suất toàn bộ danh mục mô hình rủi ro tín dụng của ngân hàng, bao gồm:

  • Mô hình điểm số (scorecards)
  • Kiểm tra sức ép tài chính (stress testing)
  • Chuẩn mực IFRS9
  • Mô hình IRB (Internal Ratings-Based)

Ông thường xuyên chủ trì các hoạt động tái thiết kế và hiệu chỉnh mô hình, đảm bảo chúng phù hợp với diễn biến thị trường và tuân thủ quy định.

💼 Kinh nghiệm nổi bật

  • Senior Manager, Retail Analytics – Model Monitoring (ASB Bank, 2025–nay)
    Lãnh đạo nhóm phân tích và giám sát các mô hình rủi ro tín dụng: scorecards, stress testing, IFRS9 và IRB; khởi xướng tái cấu trúc và hiệu chỉnh mô hình.
  • IFRS9 & IRB Model Specialist (ASB Bank, 2023–2025)
    Phát triển và theo dõi hiệu suất mô hình dự phòng và mô hình vốn cho danh mục bán lẻ.
  • Senior Management Accountant (ASB Bank, 2022–2023)
    Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hiệu suất dành cho Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị ngân hàng.
  • Senior Credit Risk Analyst – Stress Testing & Provisioning (ASB Bank, 2021–2022)
    Tham gia dự án kiểm tra sức ép và xây dựng dự phòng rủi ro tín dụng cho mảng doanh nghiệp.
  • Market & Credit Risk Analyst (ICBC New Zealand, 2020–2021)
    Phân tích rủi ro thị trường và tín dụng cho ngân hàng quốc doanh ICBC tại New Zealand.

🎓 Giá trị giảng dạy

Với kinh nghiệm thực chiến trong việc triển khai và giám sát mô hình tín dụng tại hai ngân hàng lớn, Sam Shi mang đến cho học viên:

  • Kiến thức thực tiễn về mô hình hoá rủi ro tín dụng
  • Kỹ thuật tái hiệu chỉnh và giám sát mô hình
  • Hiểu rõ quy chuẩn IFRS9, IRB và yêu cầu Basel
  • Phân tích dữ liệu và ứng dụng AI trong định lượng rủi ro

Khóa học của ông hứa hẹn mang tính ứng dụng cao, phù hợp cho các chuyên viên rủi ro, phân tích tài chính, và nhà quản lý muốn nâng cao năng lực mô hình hóa tín dụng trong môi trường tài chính hiện đại.


Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

  • 5 sao
    (0)
  • 4 sao
    (0)
  • 3 sao
    (0)
  • 2 sao
    (0)
  • 1 sao
    (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
captcha
Gửi nhận xét
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

captcha
Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt