👨🏫 Giảng viên: Sam Shi
Chuyên đề giảng dạy: Mô hình tín dụng – Credit Modelling
Đơn vị công tác: ASB Bank, Auckland, New Zealand
🔎 Giới thiệu chuyên môn
Sam Shi là một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, với hơn 9 năm kinh nghiệm trong cả ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh. Hiện tại, ông giữ vị trí Senior Manager, Retail Analytics – Model Monitoring tại ASB Bank, nơi ông lãnh đạo đội ngũ phân tích và giám sát hiệu suất toàn bộ danh mục mô hình rủi ro tín dụng của ngân hàng, bao gồm:
-
Mô hình điểm số (scorecards)
-
Kiểm tra sức ép tài chính (stress testing)
-
Chuẩn mực IFRS9
-
Mô hình IRB (Internal Ratings-Based)
Ông thường xuyên chủ trì các hoạt động tái thiết kế và hiệu chỉnh mô hình, đảm bảo chúng phù hợp với diễn biến thị trường và tuân thủ quy định.
💼 Kinh nghiệm nổi bật
-
Senior Manager, Retail Analytics – Model Monitoring (ASB Bank, 2025–nay)
Lãnh đạo nhóm phân tích và giám sát các mô hình rủi ro tín dụng: scorecards, stress testing, IFRS9 và IRB; khởi xướng tái cấu trúc và hiệu chỉnh mô hình.
-
IFRS9 & IRB Model Specialist (ASB Bank, 2023–2025)
Phát triển và theo dõi hiệu suất mô hình dự phòng và mô hình vốn cho danh mục bán lẻ.
-
Senior Management Accountant (ASB Bank, 2022–2023)
Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hiệu suất dành cho Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị ngân hàng.
-
Senior Credit Risk Analyst – Stress Testing & Provisioning (ASB Bank, 2021–2022)
Tham gia dự án kiểm tra sức ép và xây dựng dự phòng rủi ro tín dụng cho mảng doanh nghiệp.
-
Market & Credit Risk Analyst (ICBC New Zealand, 2020–2021)
Phân tích rủi ro thị trường và tín dụng cho ngân hàng quốc doanh ICBC tại New Zealand.
🎓 Giá trị giảng dạy
Với kinh nghiệm thực chiến trong việc triển khai và giám sát mô hình tín dụng tại hai ngân hàng lớn, Sam Shi mang đến cho học viên:
-
Kiến thức thực tiễn về mô hình hoá rủi ro tín dụng
-
Kỹ thuật tái hiệu chỉnh và giám sát mô hình
-
Hiểu rõ quy chuẩn IFRS9, IRB và yêu cầu Basel
-
Phân tích dữ liệu và ứng dụng AI trong định lượng rủi ro
Khóa học của ông hứa hẹn mang tính ứng dụng cao, phù hợp cho các chuyên viên rủi ro, phân tích tài chính, và nhà quản lý muốn nâng cao năng lực mô hình hóa tín dụng trong môi trường tài chính hiện đại.