Định giá sản phẩm tài chính

12/05/2022 1.044 lượt xem

Giảng viên : Da Hoang, FRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chào mừng bạn đến với khóa học về Tài chính định lượng!
Hãy bắt đầu với bài giảng đầu tiên!

Tài chính định lượng, hay toán tài chính, là một bộ môn sử dụng các phương pháp định lượng nhằm xây dựng các mô hình định giá sản phẩm tài chính, sản phẩm tài chính phái sinh.

Khóa học này sẽ gồm những nội dung chính sau:

Mô tả về các sản phẩm tài chính và tài chính phái sinh cơ bản được giao dịch trên thị trường và cách định giá dựa trên nguyên lý không có cơ hội chênh lệch giá (No-arbitrage pricing)
Mô tả mô hình cây nhị phân trong việc định giá quyền chọn tài chính (option)
Mô tả các nguyên lý cơ bản của định giá sản phẩm tài chính
Mô tả phương trình Black-Scholes trong định giá quyền chọn

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

Hiểu biết về các sản phẩm tài chính thông dụng trên thị trường
Xây dựng các mô hình định giá sản phẩm tài chính cơ bản
Cơ bản về môn học tài chính định lượng và ứng dụng

nội dung khóa học

Chương 1: Sản phẩm tài chính và phái sinh tài chính

1Bài 1: Sản phẩm tài chính cơ bản: Cổ phiếu, trái phiếuHọc thử07:28
2Bài 2: Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương laiHọc thử11:29
3Bài 3: Hợp đồng hoán đổi (Swap)08:00
4Bài 4: Quyền chọn mua (Call option), quyền chọn bán (Put option)09:46

Chương 2: Định giá theo nguyên lý No-arbitrage

1Bài 5: Định giá theo nguyên lý No-arbitrage03:40
2Bài 6: Định giá trái phiếu và dòng tiền cố định19:18
3Bài 7: Lợi tức khi đến hạn của trái phiếu04:05
4Bài 8: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất07:20
5Bài 9: Định giá hợp đồng kỳ hạn05:55
6Bài 10: Định giá hợp đồng lãi suất kỳ hạn15:12

Chương 3: Mô hình cây nhị phân: Định giá quyền chọn

1Bài 11: Mô hình cây nhị phân: Định giá quyền chọn21:46
2Bài 12: Định giá quyền chọn kiểu Âu08:36
3Bài 13: Định giá quyền chọn kiểu Mỹ04:25
4Bài 14: Danh mục tái tạo và chiến lược phòng hộ14:05
5Bài 15: Định lý cơ bản về định giá tài sản tài chính10:09
6Bài 16: Cân chỉnh mô hình với số liệu02:58

Chương 4: Mô hình Black-Scholes: Định giá quyền chọn

1Bài 17: Mô hình Black-Scholes: Định giá quyền chọn07:27

Đóng lại (X)

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Da Hoang, FRM

Hoàng Hữu Đà, FRM

Chuyên gia quản trị rủi ro ngân hàng.

Đạt chứng chỉ FRM ngay từ lần thi đầu với tất cả các môn đạt hạng 1 ở Level 1.

Anh là tác giả của rất nhiều các khóa học về tài chính định lượng, quản trị rủi ro, machine learning trên hệ thống đao tạo UDEMY hàng đầu thế giới.

"Hiện nay, mình thấy rằng việc dạy và học các môn học như XSTK, Kinh tế lượng,... trong đại học đang chú trọng đến kỹ thuật tính toán, các ứng dụng trong thực tiễn còn hạn chế và chưa được giảng dạy hiệu quả. Do đó, mình muốn tạo ra các bài giảng theo phong cách "Khan Academy" mang tính dễ hiểu, có tính ứng dụng và được giải nghĩa cặn kẽ. Không đi sâu vào tính toán, mà sẽ giải thích ý nghĩa đằng sau các công thức toán học và ứng dụng.

Mình mong các bạn khi xem bài giảng sẽ có được những khoảnh khắc cảm thấy "A-ha", "Thì ra vậy", "Giờ mới hiểu", như khi mình tìm hiểu những môn học này. Các bài giảng sẽ mang tính thực tiễn, nhưng vẫn giúp các bạn hiểu các vấn đề lý thuyết và luyện làm bài tập.

Mình mong rằng có thể chia sẻ kiến thức đến mọi người và góp phần thay đổi cách nhìn về việc học: Không phải là việc ghi nhớ kiến thức một cách thụ động; mà là học cách giải quyết vấn đề và cách ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Hơn nữa, việc học hoàn toàn có thể trở nên thú vị và bổ ích."- Hoàng Hữu Đà