Quản lý Tài Sản Nợ Có (ALM) và Giá điều chuyển vốn (FTP)

12/05/2022 2.996 lượt xem

Giảng viên : Tu Pham, CFA, FRM

1 đánh giá

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ

Khóa học 4 buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giải đáp khó khăn trong quá trình vận hành và quản lý Tài sản nợ có và Giá điều chuyển Vốn của Ngân hàng.

Nội dung đào tạo
1. Quản lý Tài sản Nợ có

STT	Chuyên đề	Nội dung
1	Cơ cấu tổ chức quản lý tài sản nợ - Tài sản có	Đề xuất quản trị tài sản nguồn vốn (ALM) theo mô hình 3 tuyến phòng thủ Xác định và đề xuất vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong quản trị ALM (bao gồm ALCO, hỗ trợ ALCO, nguồn vốn, Đơn vị kinh doanh, bộ phận rủi ro thị trường)
2	Phương pháp quản lý rủi ro lãi suất	Chênh lệch tài sản nguồn vốn theo kỳ tái định giá (repricing gap). Mô phỏng thu nhập lãi thuần (NII) Phân tích giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE) Quy trình giám sát, báo cáo và kiểm soát rủi ro lãi suất, bao gồm quy trình ra hạn mức và quy trình đối phó khi rủi ro nghiêm trọng hơn Phương pháp đặt giới hạn cho quản lý rủi ro lãi suất bao gồm giới hạn NII và EVE Cơ chế báo cáo quản lý rủi ro lãi suất Chạy demo Excel
3	Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản	Khe hở thanh khoản. Tỷ lệ thanh khoản và Tài sản thanh khoản, bao gồm đệm thanh khoản Quy trình giám sát, báo cáo và kiểm soát rủi ro thanh khoản bao gồm: quy trình ra hạn mức, quy trình đối phó khi rủi ro nghiêm trọng hơn và tín hiệu cảnh báo sớm cho rủi ro thanh khoản Phương pháp thiết lập giới hạn cho quản lý rủi ro thanh khoản bao gồm : giới hạn MCO, giới hạn tỷ lệ thanh khoản, giới hạn tài sản thanh khoản Cơ chế báo cáo quản lý rủi ro thanh khoản Chạy demo Excel
4	Mô hình phân tích hành vi khách hàng	Tổng quan Phương pháp luận phân tích hành vi khách hàng đối với các sản phẩm như: Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Thấu chi, thẻ tín dụng Cho vay có kỳ hạn Xác định các yếu tố trọng yếu (ví dụ đặc tính sản phẩm, biến kinh tế vĩ mô) trong mô hình hành vi Demo mô hình hành vi VaR/ chuỗi thời gian/ phân tích duy trì trên excel

1. Định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP)

STT	Chuyên đề	Nội dung
1	Giới thiệu về FTP	Tổng quan về FTP Mục tiêu của FTP Khung quản lý FTP theo thông lệ Cơ cấu quản trị Phương pháp xác định lãi suất FTP: lãi suất cơ sở, phần bù kỳ hạn, phần bù chi phí thanh khoản FTP mua vốn, FTP bán vốn, … Demo tính toán FTP cho các sản phẩm trọng yếu của ngân hàng

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

Khai giảng tháng 18&25/6/2022.

Hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của Quản lý Tài sản Nợ Có và Mô hình tính Giá điều chuyển vốn

Đào tạo kiến thức nghiệp vụ để triển khai Quản trị rủi ro theo thông lệ tốt nhất đồng thời thực hiện tuân thủ Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn và Thông tư 13 của NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng.

Thống nhất cách hiểu về các khái niệm nghiệp vụ trong Quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, Thông tư 41 và Thông tư 13 giữa các đơn vị liên quan.

Chia sẻ, giải đáp những vướng mắc trong công việc thực tế triển khai.

Sau khi kết thúc khóa học

Hiểu được vai trò của QLRR Thị trường và Thanh khoản đối với quản lý tài sản Nợ có
Phương pháp xác định lãi suất FTP và Demo tính toán FTP cho các sản phẩm trọng yếu của ngân hàng
Áp dụng các yếu tố này trong Quản lý Bảng Tài sản của Ngân hàng và đánh giá lợi ích
Học viên đánh giá (khóa 4):

Các khóa học ALM trước đây:

nội dung khóa học

Ngày 1: Quản lý Tài Sản Nợ Có (ALM)

1Tài liệu đào tạo
2Bài 1: Giới thiệu khóa học00:22:22
3Bài 2: Khung ALM và cơ cấu tổ chức00:45:42
4Bài 3: Quản Lý rủi ro thanh khoản01:44:35
5Bài 4: Mô hình hành vi00:58:24
6Bài 5: Đo Iường rủi ro Iãi suất trên sổ ngân hàng (phần 1)00:28:54
7Bài 6: Đo Iường rủi ro Iãi suất trên sổ ngân hàng (phần 2)00:48:46
8Bài 7: Xây dựng hạn mức trong thực tiễn triển khai00:42:15

Ngày 2: Giá điều chuyển vốn (FTP)

1Bài 8: Học viên chia sẻ cách thức triển khai thực tế00:32:89
2Bài 9: Tổng quan FTP00:32:49
3Bài 10: Phương pháp tính toán FTP1:21:08
4Bài 11: Định hướng áp dụng nội dung khóa học vào thực tế1:26:14

Đóng lại (X)

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Tu Pham, CFA, FRM

Tú Phạm có 12 năm kinh nghiệm làm rủi ro, đã tiếp xúc với các thị trường Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam và Lào. Ông đã làm việc với quản lý cấp cao của các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính để đưa ra các giải pháp phù hợp nhất cho chiến lược phân tích và dữ liệu của họ.

Tú Phạm trải qua các vị trí Giám đốc Quản lý Rủi ro của GoJek, One Mount Group, những đơn vị có sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam kết nối con người và doanh nghiệp tại nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn.

Ông từng làm việc cho PwC và Ernst & Young khi lãnh đạo nhiều dự án quản lý rủi ro cho các ngân hàng Việt Nam theo Thông tư 41, Thông tư 13 của NHNN và Basel 2. Tu Pham cũng đã tiếp xúc với quá trình đánh giá quy trình tín dụng và phát triển mô hình Basel Analytics khi làm việc cho Công ty phân tích quyết định của Experian

Tú Phạm tốt nghiệp Thạc sĩ Đầu tư trường đại học Birmingham của Anh, nắm giữ các chứng chỉ CFA và FRM.

Ông cũng thực hiện các khóa đào tạo với những người tham gia từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau, qua đó đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu từ các học viên, các khóa học tiêu biểu:

1.Quản lý rủi ro thị trường

2.Quản lý tài sản nợ có (ALM)

3.Định giá điều chuyển vốn (FTP)

Giảng dạy CFA, FRM