Quản lý Tài Sản Nợ Có (ALM) và Giá điều chuyển vốn (FTP)

12/05/2022 391 lượt xem

Giảng viên : Tu Pham, CFA, FRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ 

Khóa học 4 buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giải đáp khó khăn trong quá trình vận hành và quản lý Tài sản nợ có và Giá điều chuyển Vốn của Ngân hàng.

  1. Nội dung đào tạo
    1. Quản lý Tài sản Nợ có

STT

Chuyên đề

Nội dung

1

Cơ cấu tổ chức quản lý tài sản nợ - Tài sản có

  • Đề xuất quản trị tài sản nguồn vốn (ALM) theo mô hình 3 tuyến phòng thủ 
  • Xác định và đề xuất vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong quản trị ALM (bao gồm ALCO, hỗ trợ ALCO, nguồn vốn, Đơn vị kinh doanh, bộ phận  rủi ro thị trường)

2

Phương pháp quản lý rủi ro lãi suất

  • Chênh lệch tài sản nguồn vốn theo kỳ tái định giá (repricing gap).
  • Mô phỏng thu nhập lãi thuần (NII)
  • Phân tích giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE)
  • Quy trình giám sát, báo cáo và kiểm soát rủi ro lãi suất, bao gồm quy trình ra hạn mức và quy trình đối phó khi rủi ro nghiêm trọng hơn
  • Phương pháp đặt giới hạn cho quản lý rủi ro lãi suất bao gồm giới hạn NII và EVE
  • Cơ chế báo cáo quản lý rủi ro lãi suất
  • Chạy demo Excel

3

Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản

  • Khe hở thanh khoản.
  • Tỷ lệ thanh khoản và Tài sản thanh khoản, bao gồm đệm thanh khoản
  • Quy trình giám sát, báo cáo và kiểm soát rủi ro thanh khoản bao gồm: quy trình ra hạn mức, quy trình đối phó khi rủi ro nghiêm trọng hơn và tín hiệu cảnh báo sớm cho rủi ro thanh khoản
  • Phương pháp thiết lập giới hạn cho quản lý rủi ro thanh khoản bao gồm : giới hạn MCO, giới hạn tỷ lệ thanh khoản, giới hạn tài sản thanh khoản
  • Cơ chế báo cáo quản lý rủi ro thanh khoản
  • Chạy demo Excel

4

Mô hình phân tích hành vi khách hàng

  • Tổng quan Phương pháp luận phân tích hành vi khách hàng đối với các sản phẩm như:
    • Tiền gửi không kỳ hạn
    • Tiền gửi có kỳ hạn
    • Thấu chi, thẻ tín dụng
    • Cho vay có kỳ hạn
  • Xác định các yếu tố trọng yếu (ví dụ đặc tính sản phẩm, biến kinh tế vĩ mô) trong mô hình hành vi
  • Demo mô hình hành vi VaR/ chuỗi thời gian/ phân tích duy trì trên excel

 

    1. Định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP)

 

STT

Chuyên đề

Nội dung

1

Giới thiệu về FTP

  • Tổng quan về FTP
  • Mục tiêu của FTP
  • Khung quản lý FTP theo thông lệ
    • Cơ cấu quản trị
    • Phương pháp xác định lãi suất FTP: lãi suất cơ sở, phần bù kỳ hạn, phần bù chi phí thanh khoản  FTP mua vốn, FTP bán vốn, …
  • Demo tính toán FTP cho các sản phẩm trọng yếu của ngân hàng

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

Khai giảng tháng 18&25/6/2022.

Khóa học 4 buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giải đáp khó khăn trong quá trình vận hành và quản lý Tài sản nợ có và Giá điều chuyển Vốn của Ngân hàng.

Hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của Quản lý Tài sản Nợ Có và Mô hình tính Giá điều chuyển vốn

Đào tạo kiến thức nghiệp vụ để triển khai Quản trị rủi ro theo thông lệ tốt nhất đồng thời thực hiện tuân thủ Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn và Thông tư 13 của NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng.

Thống nhất cách hiểu về các khái niệm nghiệp vụ trong Quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, Thông tư 41 và Thông tư 13 giữa các đơn vị liên quan.

Chia sẻ, giải đáp những vướng mắc trong công việc thực tế triển khai.

Sau khi kết thúc khóa học

  • Hiểu được vai trò của QLRR Thị trường và Thanh khoản đối với quản lý tài sản Nợ có

  • Phương pháp xác định lãi suất FTP và Demo tính toán FTP cho các sản phẩm trọng yếu của ngân hàng

  • Áp dụng các yếu tố này trong Quản lý Bảng Tài sản của Ngân hàng và đánh giá lợi ích

  • Học viên đánh giá (khóa 4):

    Các khóa học ALM trước đây:

 

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Tu Pham, CFA, FRM

Tu Pham is an experienced risk manager, having exposure to South East Asia markets such as Singapore, Malaysia, Vietnam and Laos.

Over the past 12 years, he has worked with senior management of the Banks and Financial Institutions to deliver the best suitable solutions to their data and analytics strategy.

Currently, Tu Pham is the Head of Risk Management for One Mount Group which has the mission to create Vietnam’s largest ecosystem connecting people and businesses at the intersection of technology and humanity.

He used to work for PwC and Ernst & Young when he led many risk management projects for Vietnamesse banks in compliant with Circular 41, Circular 13 of SBV and Basel 2.

Tu Pham also exposed to credit process review and Basel Analytics model development when he worked for Experian Decision Analytics/ Oracle

Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

  • 5 sao
    (0)
  • 4 sao
    (0)
  • 3 sao
    (0)
  • 2 sao
    (0)
  • 1 sao
    (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
Gửi nhận xét
  • Trọn khóa học

    : 12 video

  • Hạn sử dụng

    : 180 ngày

  • Lượt mua

    : 8 học viên

  • Bạn phải mua khóa học để xem
  • Học phí

    : 6.000.000 đ

  • Ưu đãi

    : 3.600.000 đ

Mua khóa học Thêm vào giỏ hàng
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt