QUẢN LÝ AN TOÀN VỐN VÀ THANH KHOẢN

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

ICAAP + ILAAP = ICLAAP?

ECB đang phát triển hướng dẫn mới nhằm mục đích hài hòa các phương pháp tiếp cận của các ngân hàng châu Âu đối với các quy trình ICAAP và ILAAP của họ. Hướng dẫn mới dựa trên bảy nguyên tắc chính và dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong vòng hai năm. Nó sẽ có tác động khác nhau đối với các ngân hàng khác nhau, nhưng tất cả đều có khả năng yêu cầu những thay đổi đáng kể đối với các quy trình nội bộ và yêu cầu báo cáo của họ. Ban quản lý cũng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với khung thời gian ngắn, các ngân hàng cần bắt đầu lập kế hoạch phản ứng ngay từ bây giờ.

Ủy ban Basel yêu cầu các ngân hàng phải tự đánh giá bộ đệm vốn và bộ đệm thanh khoản mà họ cần để hỗ trợ các rủi ro hiện tại và tương lai. Kết quả của Quy trình đánh giá mức độ phù hợp vốn nội bộ (ICAAP) và Quy trình đánh giá tính thích hợp về tính thanh khoản nội bộ (ILAAP) do các ngân hàng xây dựng sẽ được các giám sát viên xem xét trong Quy trình đánh giá và kiểm tra giám sát hàng năm (SREP).

Bảy nguyên tắc của hướng dẫn mới có thể được tóm tắt như sau:

1. Các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về ICAAP & ILAAP. Hội đồng quản trị, nhà quản lý cấp cao và ủy ban rủi ro cần có toàn quyền sở hữu đối với các quy trình cũng như báo cáo an toàn vốn và báo cáo an toàn thanh khoản tương ứng.

2. ICAAP & ILAAP là một phần không thể thiếu trong các khuôn khổ quản lý rủi ro. Các quy trình phải phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhóm và không chỉ xem xét tình hình hiện tại mà còn ít nhất ba năm tới.

3. ICAAP & ILAAP nhằm đảm bảo khả năng tồn tại trong ngắn hạn và trung hạn của tổ chức. Các tổ chức cần đưa ra đánh giá của mình từ hai khía cạnh khác nhau, nhằm cung cấp thông tin cho nhau.

4. ICAAP và ILAAP cần xác định và xem xét tất cả các rủi ro trọng yếu. Các tổ chức được kỳ vọng sẽ giải quyết mọi mối đe dọa tiềm ẩn đối với vốn hoặc vị thế thanh khoản của họ, tùy theo mô hình kinh doanh của họ.

5. Vốn và tính thanh khoản cần phải được xác định rõ ràng và có chất lượng cao. Trong trường hợp vốn, vốn cổ phần phổ thông được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Bộ đệm thanh khoản phải có tính thị trường và đa dạng.

6. Các giả định và phương pháp luận cần phải tương xứng, nhất quán và được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cách tiếp cận của mỗi ngân hàng đối với ICAAP và ILAAP phải phù hợp với mô hình kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng đó. Các giả định phải thận trọng, được xác nhận một cách độc lập và nhất quán trong toàn nhóm.

7.Kiểm tra căng thẳng thường xuyên phải đảm bảo khả năng tồn tại trong các điều kiện thị trường bất lợi. Các bài kiểm tra căng thẳng nội bộ nên được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần, dựa trên đánh giá sâu về các lỗ hổng tiềm ẩn.

Những nguyên tắc này không có khả năng thay đổi đáng kể và cho chúng ta một ý tưởng tốt về tác động của phương pháp tiếp cận mới của ECB. Chúng tôi nhận thấy một số hậu quả tiềm ẩn đáng kể đối với các ngân hàng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  QUẢN LÝ AN TOÀN VỐN VÀ THANH KHOẢN (ICLAAP )

Chương trình được đào tạo LIVE trực tuyến trong 3 ngày.

Sáng từ 9am-12pm, Chiều từ 2pm-5pm

Dự kiến từ ngày 21/12/2023.

Đặc biệt, chương trình được đào tạo bời 2 giảng viên:
Giảng viên Việt dẫn dắt nội dung đào tạo bằng tiếng Việt, có kinh nghiệm thực tiễn tại thì trường Việt Nam. Giảng viên nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm quốc tế (có phiên dịch)

Có bài tập thực hành mỗi buổi học.

Chứng nhận hoàn thành khóa học được nhận sau khi hoàn thành bài tập tốt nghiệp cuối khóa

--------------

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Ngày 1: Nguồn gốc của ICLAAP Nguồn quy định - Các bài báo của Basel Phạm vi của các văn bản quy định Tùy chỉnh tại các quốc gia Những quy luật Các trụ cột, các phương pháp tiếp cận Quản trị và kiểm soát nội bộ Tại sao phải thực hiện ICLAAP?   Ngày 2: Tính toán đầy đủ vốn cho Rủi ro thị trường Sổ ngân hàng và sách giao dịch Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng Đo lường rủi ro thị trường Việc thực hiện VaR và Sự thiếu hụt dự kiến Những thiếu sót của VaR / ES: giả định về tính bình thường và những điều khác Phương pháp tiếp cận mô hình nội bộ Kiểm tra mô hình Xử lý bong bóng và thiên nga đen   Ngày 3: Tính toán đầy đủ vốn cho Rủi ro tín dụng Khung rủi ro tín dụng; Mẫu EAD-PD-LGD Giảm thiểu rủi ro tín dụng Điều chỉnh định giá tín dụng / ghi nợ   Ngày 4: Tính toán đầy đủ vốn cho Rủi ro hoạt động Các nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động Phòng thủ 3 tuyến, nguyên tắc 4 mắt Các cách tiếp cận khác nhau Quy trình, hệ thống và kiểm soát Kiểm kê rủi ro, dữ liệu sự kiện mất mát, mô hình tổn thất Phương pháp phân bổ tổn thất Quy trình nghiệp vụ và sự phụ thuộc vào dữ liệu Quản lý rủi ro dựa trên quy trình Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát Rủi ro chiến lược mới, biến đổi khí hậu

Ngày 5. Tính toán An toàn Rủi ro thanh khoản Vốn yêu cầu Vôn cấp 1 và cấp 2 Vốn và thanh khoản Giới thiệu các tiêu chuẩn thanh khoản tối thiểu toàn cầu Điều kiện tiên quyết: Chuẩn bị dữ liệu Các tỷ lệ thanh khoản: cơ sở lý luận, tính toán, diễn giải Công cụ giám sát Bộ đệm vốn phản chu kỳ Tương tác với Trụ cột 1 và trụ cột 2   Ngày 6: Kiểm định mô hình Mô hình hóa là gì Các phương pháp hay nhất trong mô hình tài chính Các vấn đề chung với các mô hình tài chính Điều gì có thể / sẽ sai Mô hình xác định so với ngẫu nhiên và các mô hình khác Quy trình phê duyệt mô hình   Ngày 7: Kiểm tra căng thẳng (stress-testing) Nguyên tắc quản lý và quản lý Phương pháp kiểm tra căng thẳng Lựa chọn kịch bản Giao tiếp các bài kiểm tra căng thẳng Sử dụng kiểm tra căng thẳng và tích hợp trong quản trị rủi ro   Ngày 8: Các quy trình Vốn điều tiết so với vốn kinh tế Kiểm kê rủi ro Tìm kiếm những rủi ro còn thiếu Hệ thống dự báo Từ dữ liệu đến thông minh Nguyên tắc và ứng dụng Các rủi ro khác: danh tiếng, mẫu mã, v.v. Quản trị dựa trên rủi ro Chứng khoán hóa và các dẫn xuất phi tiêu chuẩn

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

ICLAAP, một phần quan trọng của khuôn khổ quản lý rủi ro, và được yêu cầu từ các cơ quan quản lý. Nó tạo ra nhiều cơ hội để nghiên cứu sâu hơn về rủi ro và phân bổ vốn trong các tổ chức tài chính.

• Quá trình này có thể được thực hiện cực kỳ hữu ích để quản lý các rủi ro mà các quy trình quản lý vốn chưa nắm bắt được.
• Chương trình đào tạo trên web có tính tương tác cao, ở đó, trước tiên chúng ta xem xét các kỹ thuật cổ điển nhất được sử dụng trong ICLAAP.
• Sau đó, với các ví dụ dựa trên thời điểm trước đại dịch cũng như các dự báo về đại dịch, chúng tôi cố gắng giải quyết các vấn đề mà bộ phận ICLAAP sẽ phải giải quyết.
• Chứng chỉ ICLAAP EXPERT phù hợp với các chuyên gia QLRR tại các NHTM, Chuyên gia Basel, chuyên gia tài chính, Kiểm toán nội bộ, cán bộ chính sách rủi ro tại NH trung ương và NHTM, Chuyên gia chiến lược tại các NHTM, Nghiên cứu sinh.

SAU KHOÁ HỌC NÀY BẠN CÓ THỂ:

1.Hiểu biết để xây dựng quy trình quản lý vốn thanh khoản đầy đủ
2.Biết cách thu thập thông tin dữ liệu và xây dựng các mô hình rủi ro
3.Biết cách xây dựng kịch bản và lập mô hình thử nghiệp căng thẳng
4.Biết tính toán vốn an toàn và các chỉ số thanh khoản tối thiểu theo Basel
5.Biết cách kiểm định các mô hình rủi ro và các biện pháp giám sát