KHÓA HỌC: QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỐN NỘI BỘ ICAAP

QUẢN TRỊ VỐN TRONG CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VÀ TÍN DỤNG

Khóa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệp thực tế và giải quyết các khó khăn trong vận hành và quản lý quy trình an toàn vốn nội bộ trong các tổ chức tài chính và tín dụng tại Việt Nam

3 buổi, 9am- 12am & 2pm-5pm, Ngày 19&20 tháng 07, 2025 qua ứng dụng MS TEAM

Mục tiêu và Nội dung khóa học

Mục tiêu:

Khóa học này tập trung giúp học viên hiểu rõ các khái niệm, nguyên tắc cũng như quy định của ICAAP theo chuẩn Basel. Học viên sẽ được hướng dẫn xây dựng khung ICAAP và áp dụng các mô hình đo lường rủi ro căn bản thông qua các bài tập nhóm và case study thực hành. Các công cụ hỗ trợ như file Excel mô hình sẽ được cung cấp để học viên có thể ứng dụng ngay vào công việc.

Nội dung chương trình (được dạy trực tiếp)

Session 1: Khám Phá Nền Tảng ICAAP & Vai Trò của Vốn Trong Ngân Hàng

• ICAAP – Động Cơ Ẩn Sau Các Chuẩn Basel II
  • Khám phá nguồn gốc, các khái niệm cốt lõi và tầm quan trọng của ICAAP trong bối cảnh ngân hàng toàn cầu hiện nay.
  • Học hỏi từ những bài học kinh nghiệm qua các cuộc khủng hoảng tài chính trước đây.
• Vốn Ngân Hàng: Tài Sản Quý Giá của Hệ Thống Tài Chính
  • Tìm hiểu lý do tại sao vốn được xem là nguồn lực quý giá nhất.
  • Phân tích cách thức vốn ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
• Những Bài Học Gian Nan Từ Khủng Hoảng: Khi Các Giả Định Sai Lầm

• Phân tích các giả định lỗi dẫn đến khủng hoảng.
• Nhận thức vai trò của ICAAP trong quản trị rủi ro một cách toàn diện.

Session 2: Quy Định, Rủi Ro và Công Cụ Đo Lường

• Ba Trụ Cột của Basel II: Cách Tiếp Cận Toàn Diện Về Quản Trị Rủi Ro
  • Giải mã cấu trúc của Basel II: từ các yêu cầu quy định đến thực hành quản trị rủi ro.
  • Cung cấp cái nhìn tổng thể về quy trình đánh giá vốn nội bộ.
• Từ Rủi Ro Tín Dụng Đến Các Loại Rủi Ro Khác: Khám Phá Sự Thật Về Phơi Bày Rủi Ro
  • So sánh các loại rủi ro chính được ICAAP quản trị, bao gồm cả những rủi ro vượt ngoài phạm vi của Pillar I.
  • Hiểu rõ các sắc thái trong quá trình đo lường rủi ro hiệu quả.
• Vốn Đủ Mức: Cân Bằng Giữa Tiêu Chuẩn Quy Định và Ứng Dụng Thực Tiễn

• So sánh các phương pháp đo lường vốn theo quy định và qua mô hình nội bộ.
• Khám phá và áp dụng các ứng dụng thực tiễn trong môi trường ngân hàng.

Session 3: Xây Dựng và Triển Khai ICAAP 

• Xây Dựng Khung ICAAP: Từ Lý Thuyết Đến Ứng Dụng Thực Tiễn
  • Hướng dẫn từng bước trong việc thiết lập quy trình đánh giá vốn nội bộ.
  • Từ việc xác định phạm vi rủi ro cho đến xây dựng hệ thống báo cáo chặt chẽ.
• Đo Lường Rủi Ro Bằng Các Mô Hình Nội Bộ: So Sánh Các Phương Pháp
  • Học cách sử dụng các mô hình nội bộ để đánh giá mức độ phơi bày rủi ro của ngân hàng.
  • Đối chiếu các chỉ số đo lường với Pillar I.
• Case Study Thực Hành: Xây Dựng Báo Cáo ICAAP Ấn Tượng

• Thực hành xây dựng báo cáo ICAAP thông qua bài tập nhóm.
• Biến dữ liệu thô thành một báo cáo thuyết phục và trình bày hiệu quả trước Hội đồng Quản trị.

Session 4: Tích Hợp ICAAP Vào Chiến Lược Kinh Doanh & Hoạt Động

• Truyền Tải ICAAP Đến Hội Đồng Quản Trị: Đảm Bảo Sự Minh Bạch & Niềm Tin
  • Học cách biên soạn và trình bày báo cáo ICAAP hiệu quả.
  • Chuyển đổi thông tin rủi ro phức tạp thành các khuyến nghị cụ thể.
• Mô Phỏng Bảng Cân Đối: Ứng Dụng ICAAP Vào Quyết Định Kinh Doanh Thực Tế
  • Thực hành sử dụng các mô hình mô phỏng để kết hợp dữ liệu ICAAP và các dự báo bảng cân đối.
  • Hỗ trợ ra quyết định chiến lược dựa trên phân tích kỹ lưỡng.
• Bài Tập Toàn Diện

• Xây dựng một kế hoạch ICAAP hoàn chỉnh, kèm theo các chiến lược ứng phó thực tiễn dựa trên tình huống của một ngân hàng.

Đối tượng tham dự

Khóa học này phù hợp với:
 

• Các chuyên gia quản lý vốn,
• Nhân viên phòng kiểm soát rủi ro,
• Chuyên viên phân tích tài chính,
• Những người mới bắt đầu hoặc mong muốn củng cố kiến thức nền tảng về ICAAP.

Hãy đăng ký ngay hôm nay để nâng cao năng lực quản trị vốn và rủi ro của bạn, từ đó góp phần vào sự thành công bền vững của tổ chức trong môi trường tài chính hiện đại!