Quản lý rủi ro là lĩnh vực đòi hỏi bạn không những có các kiến thức nhận diện rủi ro phát sinh mà còn phải lượng hóa được rủi ro thành những con số cụ thể
Với việc các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro ngày càng được coi trọng, Basel II đang được triển khai tại nhiều ngân hàng yêu cầu về đo lường định lượng rủi ro lại càng trở nên thất yếu, đặc biệt các bạn làm trong mảng rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng, đo lường vốn cho rủi ro theo phương pháp nâng cao...
Khóa học Thống kê Cơ bản và Lập mô hình rủi ro được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo Financial Risk Manager (FRM) của Hiêp hội Nghề Quản Lý Rủi Ro Toàn Cầu (GARP- Global Association of Risk Professional).
Trong khóa học này, các bạn sẽ được học về các khái niệm Xác Suất thống kê và các mô hình rủi ro định lượng. Bên cạnh đó, các bạn được thực hành các mô hình này trên Excel và được cung cấp các mẫu mô hình bằng Excel để các bạn sử dụng.
Khóa học này sẽ cung cấp các bài học để giúp các bạn có thể tự mình xử lý dữ liệu, xác định được các yếu tố cần thiết của dữ liệu để xây dựng được các mô hình dự báo rủi ro theo nhiều phương pháp khác nhau.
Slide bài giảng sẽ được chuẩn bị bằng tiếng anh, để giúp các bạn làm quen với các thuật ngữ tiếng anh thuận lợi cho việc tự nghiên cứu mở rộng kiến thức sau này. Bài giảng video sẽ được giải thích bằng tiếng việt. Slide bài giảng sẽ bám sát sách FRM của GARP nên bạn có thể dẫn chiếu đến sách GARP một cách dễ dàng.
GARP FRM (Quản trị rủi ro tài chính) là một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính được công nhận rộng rãi trên toàn cầu do Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro quốc tế (GARP) cấp. Hiệp hội GARP được đánh giá là một trong các Hiệp hội uy tín nhất trên thế giới về quản trị rủi ro tài chính, với hơn 150.000 hội viên ở 195 quốc gia trên toàn cầu.
Sau khi tham gia khóa học này, bạn cũng có thể tự tin đăng ký tham gia kỳ thi FRM và dễ dàng vượt qua học phần khó nhất và là nền tảng của toàn bộ chương trình FRM đó là Phân tích định lượng.
Chúc bạn thành công.
LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC
* Kiến thức về xác suất thống kê và các mô hình dự báo rủi ro giúp bạn áp dụng trong mọi lĩnh vực. Nó cũng hữu ích nếu bạn đăng ký tham gia kỳ thi FRM của GARP.
* Các công cụ và kiến thức cần thiết để áp dụng vào các công việc trong ngành tài chính - ngân hàng
HỌC VIÊN NHẬN XÉT VỀ BÀI GIẢNG
nội dung khóa học
Chương 3: Phân phối xác suất
Chương 4: Phân tích bayes
Chương 5: Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
Chương 6: Hồi quy đơn biến
Chương 7: Kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy với hồi quy đơn biến
Chương 8: Hồi quy đa biến
Chương 9: Kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy với hồi quy đa biến
Chương 10: Mô hình hóa và dự báo xu hướng
Chương 11: Mô hình hóa và dự báo mùa vụ
Chương 12: Mô hình hóa tính chu kỳ
Chương 13: Mô hình hóa chu kỳ - MA, AR, ARMA