ICAAP Thực Hành: Ứng Dụng Quản Trị Vốn & Rủi Ro Cho Ngân Hàng

01/04/2025 31 lượt xem

Giảng viên : Hien Le, FRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

 

KHÓA HỌC: ICAAP THỰC HÀNH

ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ VỐN VÀ RỦI RO NGÂN HÀNG 

 

Khóa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệp thực tế và giải quyết các khó khăn trong vận hành và quản lý quy trình an toàn vốn nội bộ trong các Ngân hàng thương mại.


4 buổi, 9am- 12am & 2pm-5pm, Ngày 9&10 tháng 05, 2025 qua ứng dụng MS TEAM

 

ICAAP Thực Hành: Ứng Dụng Quản Trị Vốn & Rủi Ro Cho Ngân Hàng là khóa học chuyên sâu, cung cấp kiến thức lý thuyết và thực tiễn về quy trình đánh giá vốn theo chuẩn Basel, kết hợp với các bài tập nhóm, case study và ứng dụng công nghệ AI để xây dựng, triển khai cũng như tối ưu hóa quy trình ICAAP trong môi trường làm việc ngân hàng hiện đại.

 

Ai nên tham gia khóa học? : Khóa học phù hợp với các chuyên gia quản lý vốn, nhân viên phòng kiểm soát rủi ro, chuyên viên phân tích tài chính, cũng như những nhà lãnh đạo ngân hàng mong muốn nâng cao năng lực quản trị rủi ro và cải tiến quy trình ICAAP trong tổ chức của mình.

 

Khóa học này được chia thành 2 học phần nhằm mang đến cho học viên những kiến thức nền tảng lẫn thực hành cụ thể về quy trình đánh giá vốn nội bộ (ICAAP) theo chuẩn Basel, từ đó cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

  • Phần 1: Giới thiệu về ICAAP (Học qua Video) Ngay sau khi đăng ký, học viên sẽ tiếp cận các video bài giảng giúp nắm bắt nhanh các nguyên tắc, quy định và cấu trúc của ICAAP, cung cấp nền tảng vững chắc cho quá trình học tiếp theo.

  • Phần 2: Thực hành ICAAP và Chia sẻ Kinh nghiệm Thực tế (Học trực tiếp Live) Tham gia các buổi học trực tiếp để thực hành xây dựng báo cáo ICAAP, giải quyết case study và nhận sự hướng dẫn cụ thể từ giảng viên. Qua đó, học viên sẽ có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng ngay các kiến thức vào hoạt động quản trị vốn và rủi ro thực tế trong ngân hàng.

Ngoài ra, khóa học còn cung cấp các file Excel mô hình liên quan, giúp bạn dễ dàng ứng dụng ngay vào công việc, từ việc phân tích rủi ro cho đến dự báo và tối ưu phân bổ vốn.
 

Phần 1: Giới thiệu về ICAAP (Học qua Video)

Session 1: Khám Phá Nền Tảng ICAAP & Vai Trò của Vốn Trong Ngân Hàng

 
  1. ICAAP – Động Cơ Ẩn Sau Các Chuẩn Basel II Khám phá nguồn gốc, các khái niệm cốt lõi và tầm quan trọng của ICAAP trong khuôn khổ ngân hàng toàn cầu ngày nay—và học hỏi từ các bài học của những cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ.

  2. Vốn Ngân Hàng: Tài Sản Quý Giá của Hệ Thống Tài Chính Tìm hiểu lý do tại sao vốn được xem là nguồn lực quý giá nhất và cách thức nó định hình các quyết định chiến lược cũng như hiệu quả hoạt động tổng thể của các ngân hàng.

  3. Những Bài Học Gian Nan Từ Khủng Hoảng: Khi Các Giả Định Sai Lầm Phân tích những giả định có lỗi đã góp phần dẫn đến các cuộc khủng hoảng trước đây và nhận ra cách mà ICAAP mang lại một phương pháp tiếp cận toàn diện để quản trị rủi ro.

 

Session 2: Quy Định, Rủi Ro và Công Cụ Đo Lường

 
  1. Ba Trụ Cột của Basel II: Cách Tiếp Cận Toàn Diện Về Quản Trị Rủi Ro Giải mã cấu trúc của Basel II—from các yêu cầu quy định đến các thực hành quản trị rủi ro—để có cái nhìn tổng thể về quy trình đánh giá vốn nội bộ.

  2. Từ Rủi Ro Tín Dụng Đến Các Loại Rủi Ro Khác: Khám Phá Sự Thật Về Phơi Bày Rủi Ro So sánh các loại rủi ro then chốt được bao phủ trong ICAAP, kể cả những rủi ro vượt ra ngoài phạm vi của Pillar I, và hiểu được những sắc thái của việc đo lường rủi ro một cách hiệu quả.

  3. Vốn Đủ Mức: Cân Bằng Giữa Tiêu Chuẩn Quy Định và Ứng Dụng Thực Tiễn Xem xét các phương pháp đo lường vốn dựa trên các hướng dẫn quy định so với các mô hình nội bộ, từ đó kích thích sự tò mò về những khác biệt cũng như các ứng dụng thực tiễn.

 

Phần 2: Thực hành ICAAP và Chia sẻ Kinh nghiệm Thực tế (Học trực tiếp Live)


Session 3: Xây Dựng và Triển Khai ICAAP Thực Tiễn

 
  1. Xây Dựng Khung ICAAP: Từ Lý Thuyết Đến Ứng Dụng Thực Tiễn Hướng dẫn chi tiết theo từng bước trong việc thiết lập một quy trình đánh giá vốn nội bộ hiệu quả—từ việc xác định phạm vi rủi ro cho đến việc thiết lập hệ thống báo cáo chặt chẽ.

  2. Đo Lường Rủi Ro Bằng Các Mô Hình Nội Bộ: So Sánh Các Phương Pháp Tìm hiểu cách sử dụng các mô hình nội bộ để đánh giá mức độ phơi bày rủi ro của ngân hàng bạn và xem cách mà những mô hình này đối chiếu với các tính toán theo quy định của Pillar I.

  3. Case Study Thực Hành: Xây Dựng Báo Cáo ICAAP Ấn Tượng Cho Ngân Hàng của Bạn Tham gia các bài tập nhóm, nơi bạn sẽ xây dựng một báo cáo ICAAP toàn diện, biến dữ liệu thô thành một câu chuyện hấp dẫn truyền tải hiệu quả thông điệp cho Hội đồng Quản trị.

 

Session 4: Stress Testing – Kịch Bản Áp Lực Trong Thực Tế

 
  1. Stress Testing: Biến Khủng Hoảng Thành Cơ Hội Học Hỏi Giới thiệu các khái niệm cốt lõi và kỹ thuật của stress testing, chuyển từ những hiểu biết lý thuyết sang ứng dụng thực tế.

  2. Tạo Kịch Bản Stress Đầy Ảnh Hưởng: Mô Phỏng Trong Thị Trường Biến Động Đi sâu vào các phương pháp xây dựng kịch bản stress mạnh mẽ với các biến số kinh tế linh hoạt—học cách mô phỏng điều kiện khủng hoảng một cách hiệu quả.

  3. Workshop Tương Tác: Thiết Kế và Chạy Kịch Bản Stress Test Riêng Cho Bạn Làm việc theo nhóm để thiết kế một kịch bản stress test hoàn chỉnh, được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của tổ chức bạn và đánh giá tác động của nó đến mức độ vốn.

 

Session 5: Risk Appetite & Phân Bổ Vốn Chiến Lược

  1. Risk Appetite – Liệu Có Phải Là Một Cái Cược Nguy Hiểm Hay Cơ Hội Chiến Lược? Khám phá cách xác định mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức bạn và đánh giá tác động của risk appetite đối với chiến lược kinh doanh tổng thể.

  2. Nghệ Thuật và Khoa Học Trong Phân Bổ Vốn: Nơi Dữ Liệu Gặp Gỡ Sự Sáng Tạo Khám phá các công cụ và phương pháp khác nhau để đạt được việc phân bổ vốn tối ưu trong một môi trường phơi bày rủi ro đa dạng và năng động.

  3. Case Study Sáng Tạo: Phát Triển Tuyên Bố Risk Appetite Ấn Tượng Tham gia bài tập thực hành nhằm xây dựng tuyên bố risk appetite riêng của bạn, kết hợp giữa dữ liệu định lượng và những đánh giá định tính sâu sắc.

 

Session 6: Tích Hợp ICAAP Vào Chiến Lược Kinh Doanh và Hoạt Động

 
  1. Truyền Tải ICAAP Đến Hội Đồng Quản Trị: Đảm Bảo Sự Minh Bạch và Niềm Tin Học cách biên soạn và trình bày báo cáo ICAAP sao cho những dữ liệu phức tạp về rủi ro được chuyển hóa thành các thông tin có thể hành động rõ ràng cho cấp lãnh đạo.

  2. Mô Phỏng Bảng Cân Đối: Ứng Dụng ICAAP Vào Các Quyết Định Kinh Doanh Thực Tế Thực hành sử dụng các mô hình mô phỏng để kết hợp dữ liệu ICAAP với các dự báo bảng cân đối, cung cấp một cái nhìn toàn diện cho việc ra quyết định chiến lược.

  3. Bài Tập Toàn Diện: Xây Dựng Kế Hoạch ICAAP và Phương Án Ứng Phó Chiến Lược Tổng hợp tất cả những gì bạn đã học để xây dựng một kế hoạch ICAAP hoàn chỉnh cho một ngân hàng thực tế, kèm theo các chiến lược quản trị rủi ro có thể thực hiện được.

 

Session 7: Đánh Giá Hiệu Quả, Benchmarking và Phát Triển Tương Lai

 
  1. Benchmarking ICAAP: Học Hỏi Từ Các Ngân Hàng Hàng Đầu Phân tích và so sánh các báo cáo ICAAP từ những ngân hàng dẫn đầu trên thế giới, rút ra các thực tiễn tốt nhất để nâng cao quy trình nội bộ của bạn.

  2. Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Rủi Ro: Phản Hồi và Cải Tiến Liên Tục Xác định các chỉ số hiệu suất chủ chốt cho quy trình ICAAP của bạn và học các chiến lược để cải tiến dần dựa trên phản hồi thực tế.

  3. Vạch Đề Ra Tương Lai: Phát Triển ICAAP Trong Kỷ Nguyên Số Tham gia các cuộc thảo luận tiên phong về việc tích hợp các công cụ số và xu hướng mới vào quy trình ICAAP nhằm không ngừng đổi mới và thích ứng với môi trường cạnh tranh.

 

Session 8: ICAAP Được Hỗ Trợ Bởi AI 

  1. AI Trong ICAAP: Biến Dữ Liệu Thành Thông Tin Có Ý Nghĩa Khám phá cách các công cụ AI, có thể tinh giản quá trình phân tích dữ liệu, định lượng rủi ro và mô phỏng kịch bản, giúp quá trình ICAAP nhanh chóng và chính xác hơn.

  2. AI Trong Hành Động: Tự Động Hóa Công Việc và Nâng Cao Mô Hình Rủi Ro Học các mẹo thực tiễn về cách sử dụng nền tảng  AI để tự động hóa việc soạn thảo tài liệu, tạo ra các báo cáo rủi ro động và tối ưu hóa hiệu chuẩn mô hình nội bộ với dữ liệu thời gian thực.

  3. Sử Dụng AI Để Phát Hiện Những Mối Liên Hệ Ẩn Giữa Các Yếu Tố Rủi Ro Tìm hiểu các kỹ thuật tiên tiến, trong đó các thuật toán AI giúp phát hiện các mối tương quan phức tạp giữa các yếu tố rủi ro, cải thiện đầu vào cho các kịch bản stress test và hỗ trợ ra quyết định về phân bổ vốn chiến lược.

  4. Xây Dựng Dashboard ICAAP Hỗ Trợ AI : Sử dụng các khả năng của AI, xây dựng dasboard, tích hợp các phân tích dự báo dựa trên AI và các công cụ báo cáo để liên tục cải tiến quy trình ICAAP.

nội dung khóa học

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Hien Le, FRM

Hien Le – A Seasoned Risk Management Expert and Leader in Finance

With over 20 years of experience in risk management and finance across banking, funds, and insurance organizations, Hien Le is a recognized expert in Enterprise Risk Management, Internal Credit Risk Rating, Credit Portfolio Management, Market Risk, and Operational Risk. Her career is defined by impactful contributions and her exceptional ability to design and implement sophisticated financial models and systems.

Currently serving as the Director of Advisory and Training at ARFQuant, Hien has demonstrated notable expertise in banking risk management. She has held critical roles such as Capital Manager at ASB, Senior Risk Manager at Kiwibank, and Risk Manager at ICBC New Zealand, where she specialized in Basel III compliance, focusing on risk modeling, capital adequacy, IRRBB, and liquidity stress testing.

Previously, as the Deputy Chief Risk Officer at OCB Bank, Hien spearheaded the successful Basel II implementation project, establishing OCB as the first Vietnamese bank to meet international Basel standards. This achievement showcased her strategic vision, leadership, and ability to drive transformation in highly regulated environments.

During her tenure as the Valuation Manager at KPMG Vietnam, Hien engaged in diverse financial evaluations and research across industries, including advertising, manufacturing, real estate, financial services, and e-commerce. She provided in-depth analyses of intangible assets such as workforce value, brand equity, and goodwill, while also designing sophisticated pricing models for financial instruments like options, swaps, and convertible bonds.

Hien holds a Bachelor’s degree in Corporate Finance from the Economic University of Ho Chi Minh and a Master’s degree in Actuarial Science from the prestigious Institute of Finance and Actuaries (ISFA) in France. As a Qualified Financial Risk Manager (FRM) and an active member of the Global Association of Risk Professionals (GARP), she remains committed to advancing her field by sharing her expertise through training and advisory roles.

Her extensive experience and passion for excellence make Hien a distinguished leader in risk management and a trusted partner in navigating the complex financial landscape.
--------------------------------------------------------------------------

Hien Le – Chuyên Gia Dày Dặn Kinh Nghiệm Trong Quản Trị Rủi Ro và Lãnh Đạo Tài Chính

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro và tài chính tại ngân hàng, quỹ đầu tư và tổ chức bảo hiểm, Hien Le được công nhận là chuyên gia trong các lĩnh vực Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp, Xếp hạng Rủi ro Tín dụng Nội bộ, Quản lý Danh mục Tín dụng, Rủi ro Thị trường và Rủi ro Hoạt động. Sự nghiệp của cô gắn liền với những đóng góp mang lại hiệu quả và năng lực xuất sắc trong việc thiết kế và triển khai các mô hình tài chính phức tạp.

Hiện tại, Hien là Giám đốc Dịch vụ Tư vấn và Đào tạo tại ARFQuant, nơi cô đã chứng tỏ chuyên môn nổi bật về quản trị rủi ro ngân hàng. Cô từng đảm nhiệm các vai trò quan trọng như Quản lý Vốn tại ASB, Quản lý Rủi ro Cao cấp tại Kiwibank, và Quản lý Rủi ro tại ICBC New Zealand, chuyên sâu về tuân thủ Basel III với trọng tâm là mô hình rủi ro, quản trị vốn, IRRBB và kiểm tra áp lực thanh khoản.

Trước đó, với tư cách là Phó Giám đốc Rủi ro tại Ngân hàng OCB, Hien đã dẫn dắt thành công dự án triển khai Basel II, đưa OCB trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn quốc tế này. Thành tựu này thể hiện tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo và năng lực thúc đẩy sự thay đổi trong các môi trường có quy định cao.

Trong vai trò Quản lý Định giá tại KPMG Việt Nam, Hien đã tham gia vào các nghiên cứu, dự báo tài chính và đánh giá nhiều công ty trong nhiều ngành công nghiệp từ quảng cáo, sản xuất, bất động sản, tài chính đến thương mại điện tử, cũng như các tài sản vô hình như lực lượng lao động, thương hiệu và tài sản tín nhiệm. Ngoài ra, cô còn xây dựng nhiều mô hình định giá cho các công cụ tài chính như quyền chọn, hoán đổi và trái phiếu chuyển đổi.

Hien sở hữu Bằng Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp từ Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Bằng Thạc sĩ Khoa học Bảo hiểm và Tài chính từ Viện Tài chính và Bảo hiểm (ISFA) tại Pháp. Là Nhà Quản lý Rủi ro Tài chính Được Chứng nhận (FRM) và thành viên hoạt động của Hiệp hội Quản lý Rủi ro Toàn cầu (GARP), Hien luôn tận tâm đóng góp cho lĩnh vực này thông qua các vai trò đào tạo và tư vấn.

Kinh nghiệm sâu rộng và niềm đam mê cống hiến giúp Hien trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong quản trị rủi ro và là đối tác đáng tin cậy trong việc định hình môi trường tài chính đầy thách thức.

Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

  • 5 sao
    (0)
  • 4 sao
    (0)
  • 3 sao
    (0)
  • 2 sao
    (0)
  • 1 sao
    (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
captcha
Gửi nhận xét
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

captcha
Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt