KHÓA HỌC MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC
Thực hành với Python và ExceI
2 ngày – 2pm-5pm, chiều thứ 7 các ngày 23/7 và 30/7 - Tổ chức trực tuyến qua ứng dụng MS TEAM
Ai nên tham gia khóa học này:
• Bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng
• Bộ phận chính sách Tín dụng
• Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
• Bộ phận dự án Basel
• Bộ phận giao dịch công cụ phái sinh
• Kiểm toán viên nội bộ
Ngày 1: Giới thiệu về các công cụ phái sinh tài chính và mô hình rủi ro tín dụng đối tác
o Tổng quan về các dẫn xuất tài chính phổ biến và cách sử dụng chúng.
o Định nghĩa rủi ro tín dụng đối tác:
- CCR là gì, tại sao nó phát sinh,
- Cách quản lý và định lượng CCR, v.v.,
- So sánh với rủi ro tín dụng cho vay - những thách thức chính là gì.
- Các ví dụ thực tế về CCR và thua lỗ mà các ngân hàng đã gây ra trong các sự kiện trong quá khứ (ví dụ: trong cuộc khủng hoảng tài chính cuối cùng 2008-2011).
o Giảm thiểu CCR: giới thiệu các phương pháp tiêu chuẩn để giảm thiểu CCR
- Netting: Khái niệm và ví dụ
- Ký quỹ/ Thế chấp: Khái niệm và ví dụ
Ngày 2: Mô hình hóa và định lượng rủi ro tín dụng đối tác
o Cách tiếp cận nâng cao:
- Monte Carlo mô phỏng và tổng hợp các yếu tố rủi ro và giá trị danh mục đầu tư.
- Tính toán phơi nhiễm tiềm năng trong tương lai (PFE) cho mục đích giám sát hạn mức tín dụng.
- Tính toán phơi nhiễm dự kiến (EE) và Phơi nhiễm mặc định (EAD) cho mục đích vốn quy định (tuân thủ các quy định basel 2, Basel 3).
- Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa:
- Định lượng PFE, EE và EAD bằng cách sử dụng phương pháp basel đề xuất "Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa cho rủi ro tín dụng đối tác – SA-CCR).
o Các khía cạnh bổ sung và kết thúc.