CHUYÊN GIA THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

12/05/2022 1.256 lượt xem

Giảng viên : Fred Vacelet, FRM, PRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trước năm 2008, Kiểm tra căng thẳng tài chính chưa được coi trọng. Nó chủ yếu được các ngân hàng tiến hành cho mục đích quản lý rủi ro nội bộ. Các bài kiểm tra căng thẳng là những bài tập đơn giản với ít tác động trực tiếp đến chiến lược. Khi thử nghiệm với căng thẳng thực tế, một số tổ chức tài chính đã thất bại.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã mang lại cuộc cải cách tài chính lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Việc sử dụng và nổi bật của các bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng đã tăng lên đáng kể. Khuôn khổ Basel III đã đưa ra các nguyên tắc mới về thực hành và giám sát thử nghiệm căng thẳng có tính thực tế.

Các khuôn khổ kiểm tra căng thẳng phải bao gồm một cấu trúc quản trị hiệu quả rõ ràng, toàn diện và được lập thành văn bản. Điều này cần chỉ rõ vai trò và trách nhiệm của quản lý cấp cao, cơ quan giám sát và những người chịu trách nhiệm về hoạt động liên tục của khuôn khổ thử nghiệm căng thẳng.

Vai trò và trách nhiệm phải được quy định cho tất cả các khía cạnh của khuôn khổ kiểm tra căng thẳng, bao gồm phát triển và phê duyệt kịch bản, phát triển và xác nhận mô hình, báo cáo và thử thách kết quả cũng như sử dụng đầu ra kiểm tra căng thẳng. Cần xác định rõ vai trò của tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba (ví dụ: quản lý rủi ro và tuân thủ, và kiểm toán nội bộ, tương ứng).

Khung kiểm tra căng thẳng cũng cần đảm bảo sự hợp tác của tất cả các bên liên quan cần thiết và thông tin liên lạc thích hợp cho các bên liên quan về các giả định, phương pháp luận, kịch bản và kết quả kiểm tra căng thẳng. Thành phần tham gia xây dựng khuôn khổ kiểm tra căng thẳng bao gồm cả ở cấp độ chuyên gia cao cấp và chuyên gia kỹ thuật, không chỉ bao gồm các giả định, phương pháp luận, kịch bản và kết quả, mà còn cả việc đánh giá hiệu suất và hiệu quả liên tục của nó, và việc khắc phục những lỗ hổng được xác định bởi các bên liên quan chủ chốt.

ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG (STRESS-TESTING EXPERT) DO ARFQUANT CẤP CHỨNG CHỈ.

Chương trình được đào tạo LIVE trực tuyến trong 7 tuần, mỗi tuần 1 buổi,

từ 2pm-5pm, Chủ nhật hàng tuần,

từ ngày 14/10/2023

Tài liệu và giáo viên giảng dạy tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt.

Có bài tập thực hành mỗi buổi học.

Chứng chỉ chuyên gia được nhận sau khi hoàn thành bài tập tốt nghiệp cuối khóa

--------------

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Ngày 1

1. Stress-testing là gì?
• Các nguyên tắc và cách phân loại rủi ro
• Rủi ro thông thường và rủi ro nghiêm trọng
• Quản lý rủi ro tổng thể
• Các kịch bản cục bộ và toàn diện
• Nên và không nên
• Thử nghiệm căng thẳng cho mục đích quản trị và theo quy định
2. Quy định về các rủi ro nghiêm trọng trước các cuộc khủng hoảng
• Quan điểm của pháp luật về rủi ro
• Những điểm còn thiếu trong Basel 2, nhìn từ góc độ khủng hoảng 2007
• Thực hành thử nghiệm căng thẳng
• Điều gì không nên để xảy ra

Ngày 2:
3. Thử nghiệm căng thẳng ở Basel II và III
• Các giấy tờ Basel
• Các nguyên tắc mới
• Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản
• Ưu tiên và tập trung
• Thử nghiệm căng thẳng, phiên bản mới nhất
4. Trụ cột 2-3 và kiểm tra căng thẳng
• Bảo tồn vốn
• Xác nhận mô hình và rủi ro mô hình
• Thực thi giám sát
• Quản trị rủi ro

Ngày 3

5. Xử lý căng thẳng quy định: các cách tiếp cận khác nhau
• Nguồn tài liệu liên quan
• Các Kịch bản
• Các yêu cầu cụ thể
• Công bố thông tin
• Các yêu cầu cụ thể từ các cơ quan quản lý (EBA, Fed,...)
6. Các kịch bản rủi ro thị trường
• Sách về ngân hàng và cuốn sách kinh doanh
• Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng
• Thực hiện VaR / ES
• Các thiếu sót của VaR và ES: giả định bình thường và các vấn đề khác
• Nguy cơ thị trường cực đoan
• Phân tích hàng loạt thời gian; Thiên nga đen
• Xem lại một số kịch bản

Ngày 4
7. Các kịch bản rủi ro tín dụng
• Các yêu cầu về vốn và khả năng áp dụng của chúng
• Các cuộc khủng hoảng tín dụng và sự lây lan
• Rủi ro tín dụng đối với việc kiểm tra khủng hoảng niềm tin
• Xem lại một số kịch bản

Ngày 5
8. Các kịch bản rủi ro hoạt động
• Các nguyên tắc áp dụng cho các rủi ro cực đoan
• Quy trình, hệ thống và điều khiển
• Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro hoạt động
• Dữ liệu sự kiện tổn thất và chuỗi thời gian
• Quá trình kinh doanh và phụ thuộc dữ liệu
• Quản lý rủi ro dựa trên quy trình
• Xem lại một vài kịch bản khủng hoảng

Ngày 6

9. Phân tích một kịch bản cụ thể
• Câu chuyện
• Tiền đề
• Tác động và hậu quả của động đất
• Tác động đến danh mục đầu tư và hoạt động của ngân hàng
• Hiệu chuẩn
• Các biện pháp đối phó tiềm ẩn

Ngày 7
10. Kiểm tra căng thẳng và phân tích kịch bản: phương pháp luận và cấu trúc
• Nguyên tắc quản lý và điều hành
• Phương pháp và quy trình kiểm tra căng thẳng
• Thách thức về dữ liệu
• Lựa chọn kịch bản
• Giao tiếp trong và ngoài
• Sử dụng kiểm tra căng thẳng và hội nhập trong quản trị rủi ro
• Phần thưởng của bài kiểm tra căng thẳng

11. Nghiên cứu điển hình
12. Kiểm tra

Các nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm sẽ được tiến hành mỗi ngày.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

Chương trình được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu các yêu cầu kiểm tra căng thẳng tài chính và các kỳ vọng giám sát theo khuôn khổ Basel III và để làm việc trong các dự án kiểm tra căng thẳng Basel III.

Ai nên tham gia khóa học này:

• Quản lý rủi ro, Kiểm toán viên
• Nhà đầu tư
• Ban dự án Basel, Phòng tài chính

Sau khóa học này, bạn có thể:

• Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và tài chính hiệu quả vào việc thiết lập các kịch bản căng thẳng và đo lường vốn yêu cầu
• Hiểu và thực hành cách đo lường rủi ro nhằm đảm bảo các yêu cầu trong hiệp ước Basel
• Được trang bị các công cụ để tự phát triển các kịch bản căng thẳng

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Fred Vacelet, FRM, PRM

Fred is a trainer and consultant, developing and delivering, in various continents, public and private training programs for senior bankers, including general risk management, Basel Accords, stress-testing, ICLAAP, ALM, model validation, financial and project risk, general finance; acquiring and updating a thorough knowledge of current issues and their solutions, and in-depth research into practical issues as experienced by different institutions in various financial places, building case studies and other exercises for course participants, originated and coming from more than 80 countries; an overwhelming majority of course participants declare that they enjoyed their course and learned a lot

The client list includes ABN Amro, Barclays, Lloyds TSB, CDC Paris, Credit Suisse, DePfa, Deutsche bank, National Bank of Egypt, IBM Consulting, Sungard, the UK Regulatory body (then FSA, now PRA/FCA), Reuters and numerous other institutions of various countries and sizes.

Students talked about Fred:

"I attended a seminar conducted by Fred a few years ago. It was enjoyable, informative and well-thought through. Fred made discussions run quite actively amongst participants. In particular, the case studies discussed were quite fun as well as instructive." - Zernil Lurthanathan, Director, Group Risk, Business Management Office at CIMB

"As a central banker, I'd say that I have learnt a lot from Fred. He is a great instructor and I would strongly recommend his training in Risk appetite, stress-testing, governance fields. The training was not a theory but it was a practical and case-study." - Sara Almadani, Senior Financial Economist at the Central Bank of Saudi Arabia

"Fred is a true expert when it comes to financial risk management, he can spot potential shortfalls in an approach a mile out. He enjoys passing his knowledge on and has stayed close to PRMIA and GARP since their foundation. It’s been an honor to have worked with him!" - Michael Berns, AI & FinTech Leader | Author | Keynote Speaker | PwC Europe

"Fred ran a very successful GARP Financial Risk Manager (FRM) study group at IBM, several of whom went on to senior roles at banks and risk software vendors. With his characteristic humour, Fred not only taught us the risk manager exam material but also how to think like good sceptical risk managers" - Martin Campbell, Director, Market, Credit, and Liquidity Risk at Mizuho Securities Europe