CHUYÊN GIA QUẢN LÝ AN TOÀN VỐN VÀ THANH KHOẢN

11/05/2022 277 lượt xem

Giảng viên : Fred Vacelet, FRM, PRM

0 đánh giá

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

ICAAP + ILAAP = ICLAAP?

ECB đang phát triển hướng dẫn mới nhằm mục đích hài hòa các phương pháp tiếp cận của các ngân hàng châu Âu đối với các quy trình ICAAP và ILAAP của họ. Hướng dẫn mới dựa trên bảy nguyên tắc chính và dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong vòng hai năm. Nó sẽ có tác động khác nhau đối với các ngân hàng khác nhau, nhưng tất cả đều có khả năng yêu cầu những thay đổi đáng kể đối với các quy trình nội bộ và yêu cầu báo cáo của họ. Ban quản lý cũng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với khung thời gian ngắn, các ngân hàng cần bắt đầu lập kế hoạch phản ứng ngay từ bây giờ.

Ủy ban Basel yêu cầu các ngân hàng phải tự đánh giá bộ đệm vốn và bộ đệm thanh khoản mà họ cần để hỗ trợ các rủi ro hiện tại và tương lai. Kết quả của Quy trình đánh giá mức độ phù hợp vốn nội bộ (ICAAP) và Quy trình đánh giá tính thích hợp về tính thanh khoản nội bộ (ILAAP) do các ngân hàng xây dựng sẽ được các giám sát viên xem xét trong Quy trình đánh giá và kiểm tra giám sát hàng năm (SREP).

Bảy nguyên tắc của hướng dẫn mới có thể được tóm tắt như sau:

1. Các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về ICAAP & ILAAP. Hội đồng quản trị, nhà quản lý cấp cao và ủy ban rủi ro cần có toàn quyền sở hữu đối với các quy trình cũng như báo cáo an toàn vốn và báo cáo an toàn thanh khoản tương ứng.

2. ICAAP & ILAAP là một phần không thể thiếu trong các khuôn khổ quản lý rủi ro. Các quy trình phải phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhóm và không chỉ xem xét tình hình hiện tại mà còn ít nhất ba năm tới.

3. ICAAP & ILAAP nhằm đảm bảo khả năng tồn tại trong ngắn hạn và trung hạn của tổ chức. Các tổ chức cần đưa ra đánh giá của mình từ hai khía cạnh khác nhau, nhằm cung cấp thông tin cho nhau.

4. ICAAP và ILAAP cần xác định và xem xét tất cả các rủi ro trọng yếu. Các tổ chức được kỳ vọng sẽ giải quyết mọi mối đe dọa tiềm ẩn đối với vốn hoặc vị thế thanh khoản của họ, tùy theo mô hình kinh doanh của họ.

5. Vốn và tính thanh khoản cần phải được xác định rõ ràng và có chất lượng cao. Trong trường hợp vốn, vốn cổ phần phổ thông được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Bộ đệm thanh khoản phải có tính thị trường và đa dạng.

6. Các giả định và phương pháp luận cần phải tương xứng, nhất quán và được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cách tiếp cận của mỗi ngân hàng đối với ICAAP và ILAAP phải phù hợp với mô hình kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng đó. Các giả định phải thận trọng, được xác nhận một cách độc lập và nhất quán trong toàn nhóm.

7.Kiểm tra căng thẳng thường xuyên phải đảm bảo khả năng tồn tại trong các điều kiện thị trường bất lợi. Các bài kiểm tra căng thẳng nội bộ nên được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần, dựa trên đánh giá sâu về các lỗ hổng tiềm ẩn.

Những nguyên tắc này không có khả năng thay đổi đáng kể và cho chúng ta một ý tưởng tốt về tác động của phương pháp tiếp cận mới của ECB. Chúng tôi nhận thấy một số hậu quả tiềm ẩn đáng kể đối với các ngân hàng.

 

ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA QUẢN LÝ AN TOÀN VỐN VÀ THANH KHOẢN (ICLAAP EXPERT) DO ARFQUANT CẤP CHỨNG CHỈ.

Chương trình được đào tạo LIVE trực tuyến trong 8 tuần, mỗi tuần 1 buổi,

từ 2pm-5pm, thứ 7 hàng tuần,

từ ngày 11/6/2022 đến ngày 30/7/2022.

Tài liệu và giáo viên giảng dạy tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt.

Có bài tập thực hành mỗi buổi học.

Chứng chỉ chuyên gia  được nhận sau khi hoàn thành bài tập tốt nghiệp cuối khóa

--------------

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Ngày 1: Nguồn gốc của ICLAAP

Nguồn quy định - Các bài báo của Basel

Phạm vi của các văn bản quy định

Tùy chỉnh tại các quốc gia

Những quy luật

Các trụ cột, các phương pháp tiếp cận

Quản trị và kiểm soát nội bộ

Tại sao phải thực hiện ICLAAP?

 

Ngày 2: Tính toán đầy đủ vốn cho Rủi ro thị trường

Sổ ngân hàng và sách giao dịch

Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng

Đo lường rủi ro thị trường

Việc thực hiện VaR và Sự thiếu hụt dự kiến

Những thiếu sót của VaR / ES: giả định về tính bình thường và những điều khác

Phương pháp tiếp cận mô hình nội bộ

Kiểm tra mô hình

Xử lý bong bóng và thiên nga đen
 

Ngày 3: Tính toán đầy đủ vốn cho Rủi ro tín dụng

Khung rủi ro tín dụng; Mẫu EAD-PD-LGD

Giảm thiểu rủi ro tín dụng

Điều chỉnh định giá tín dụng / ghi nợ
 

Ngày 4: Tính toán đầy đủ vốn cho Rủi ro hoạt động

Các nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động

Phòng thủ 3 tuyến, nguyên tắc 4 mắt

Các cách tiếp cận khác nhau

Quy trình, hệ thống và kiểm soát

Kiểm kê rủi ro, dữ liệu sự kiện mất mát, mô hình tổn thất

Phương pháp phân bổ tổn thất

Quy trình nghiệp vụ và sự phụ thuộc vào dữ liệu

Quản lý rủi ro dựa trên quy trình

Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát

Rủi ro chiến lược mới, biến đổi khí hậu

 

 

Ngày 5. Tính toán An toàn Rủi ro thanh khoản

Vốn yêu cầu

Vôn cấp 1 và cấp 2

Vốn và thanh khoản

Giới thiệu các tiêu chuẩn thanh khoản tối thiểu toàn cầu

Điều kiện tiên quyết: Chuẩn bị dữ liệu

Các tỷ lệ thanh khoản: cơ sở lý luận, tính toán, diễn giải

Công cụ giám sát

Bộ đệm vốn phản chu kỳ

Tương tác với Trụ cột 1 và trụ cột 2

 

Ngày 6: Kiểm định mô hình

Mô hình hóa là gì

Các phương pháp hay nhất trong mô hình tài chính

Các vấn đề chung với các mô hình tài chính

Điều gì có thể / sẽ sai

Mô hình xác định so với ngẫu nhiên và các mô hình khác

Quy trình phê duyệt mô hình
 

Ngày 7: Kiểm tra căng thẳng (stress-testing)

Nguyên tắc quản lý và quản lý

Phương pháp kiểm tra căng thẳng

Lựa chọn kịch bản

Giao tiếp các bài kiểm tra căng thẳng

Sử dụng kiểm tra căng thẳng và tích hợp trong quản trị rủi ro
 

Ngày 8: Các quy trình

Vốn điều tiết so với vốn kinh tế

Kiểm kê rủi ro

Tìm kiếm những rủi ro còn thiếu

Hệ thống dự báo

Từ dữ liệu đến thông minh

Nguyên tắc và ứng dụng

Các rủi ro khác: danh tiếng, mẫu mã, v.v.

Quản trị dựa trên rủi ro

Chứng khoán hóa và các dẫn xuất phi tiêu chuẩn


BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

  • ICLAAP, một phần quan trọng của khuôn khổ quản lý rủi ro, và được yêu cầu từ các cơ quan quản lý. Nó tạo ra nhiều cơ hội để nghiên cứu sâu hơn về rủi ro và phân bổ vốn trong các tổ chức tài chính.
  • Quá trình này có thể được thực hiện cực kỳ hữu ích để quản lý các rủi ro mà các quy trình quản lý vốn chưa nắm bắt được.
  • Chương trình đào tạo trên web có tính tương tác cao, ở đó, trước tiên chúng ta xem xét các kỹ thuật cổ điển nhất được sử dụng trong ICLAAP.
  • Sau đó, với các ví dụ dựa trên thời điểm trước đại dịch cũng như các dự báo về đại dịch, chúng tôi cố gắng giải quyết các vấn đề mà bộ phận ICLAAP sẽ phải giải quyết.
  • Chứng chỉ ICLAAP EXPERT phù hợp với các chuyên gia QLRR tại các NHTM, Chuyên gia Basel, chuyên gia tài chính, Kiểm toán nội bộ, cán bộ chính sách rủi ro tại NH trung ương và NHTM, Chuyên gia chiến lược tại các NHTM, Nghiên cứu sinh.

SAU KHOÁ HỌC NÀY BẠN CÓ THỂ:

1.Hiểu biết để xây dựng quy trình quản lý vốn thanh khoản đầy đủ
2.Biết cách thu thập thông tin dữ liệu và xây dựng các mô hình rủi ro
3.Biết cách xây dựng kịch bản và lập mô hình thử nghiệp căng thẳng
4.Biết tính toán vốn an toàn và các chỉ số thanh khoản tối thiểu theo Basel
5.Biết cách kiểm định các mô hình rủi ro và các biện pháp giám sát

 
 

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

Fred Vacelet, FRM, PRM

Fred is a trainer and consultant, developing and delivering, in various continents, public and private training programs for senior bankers, including general risk management, Basel Accords, stress-testing, ICLAAP, ALM, model validation, financial and project risk, general finance; acquiring and updating a thorough knowledge of current issues and their solutions, and in-depth research into practical issues as experienced by different institutions in various financial places, building case studies and other exercises for course participants, originated and coming from more than 80 countries; an overwhelming majority of course participants declare that they enjoyed their course and learned a lot

The client list includes ABN Amro, Barclays, Lloyds TSB, CDC Paris, Credit Suisse, DePfa, Deutsche bank, National Bank of Egypt, IBM Consulting, Sungard, the UK Regulatory body (then FSA, now PRA/FCA), Reuters and numerous other institutions of various countries and sizes.

Students talked about Fred:

"I attended a seminar conducted by Fred a few years ago. It was enjoyable, informative and well-thought through. Fred made discussions run quite actively amongst participants. In particular, the case studies discussed were quite fun as well as instructive." - Zernil Lurthanathan, Director, Group Risk, Business Management Office at CIMB

"As a central banker, I'd say that I have learnt a lot from Fred. He is a great instructor and I would strongly recommend his training in Risk appetite, stress-testing, governance fields. The training was not a theory but it was a practical and case-study." - Sara Almadani, Senior Financial Economist at the Central Bank of Saudi Arabia

"Fred is a true expert when it comes to financial risk management, he can spot potential shortfalls in an approach a mile out. He enjoys passing his knowledge on and has stayed close to PRMIA and GARP since their foundation. It’s been an honor to have worked with him!" - Michael Berns, AI & FinTech Leader | Author | Keynote Speaker | PwC Europe

"Fred ran a very successful GARP Financial Risk Manager (FRM) study group at IBM, several of whom went on to senior roles at banks and risk software vendors. With his characteristic humour, Fred not only taught us the risk manager exam material but also how to think like good sceptical risk managers" - Martin Campbell, Director, Market, Credit, and Liquidity Risk at Mizuho Securities Europe

Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

  • 5 sao
    (0)
  • 4 sao
    (0)
  • 3 sao
    (0)
  • 2 sao
    (0)
  • 1 sao
    (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
Gửi nhận xét
  • Trọn khóa học

    : 0 video

  • Hạn sử dụng

    : 180 ngày

  • Lượt mua

    : 0 học viên

  • Bạn phải mua khóa học để xem
  • Học phí

    : 16.000.000 đ

  • Ưu đãi

    : 16.000.000 đ

Mua khóa học Thêm vào giỏ hàng
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt